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信用風(fēng)險
老師您好 A B 兩個資產(chǎn)的F1 F2 為什么可以帶到組合的F1,F2 中
老師上課說信用相關(guān)風險var要求99.9%，信用風險要求單邊99%，這里兩個都是信用風險，要求不一樣，怎么理解
教材第183的寫的是F（test-statics）＞F（critical value），reject ，為什么這題F（test-statics）＜F（critical value）也要reject？
F(-1.5)為何等于1-F（1.5）？
為什么F1的位置是107.25 F2是106.1 F3是107.55
為什么信用利差增加，信用資產(chǎn)的價格會下跌？是因為都去投資高風險低信用資產(chǎn)，那信用資產(chǎn)的價格不是會隨著需求的上升而上漲么？為什么下降？另外為什么haircuts會下降呢？
老師這個期貨的價值是F0u-F0 為什么要減去F0呀
為什么對核心部分配置更高信用額度 對波動部分配置更低信用額度
老師，我問一下，期貨盈利你說的就是F1-F2。為什么這兩個公式一個是F1-F2，一個是F2-F1，這兩個是一個意思嗎？F2-F1表示的是期貨價值虧損嗎？謝謝老師。
這里面的F-stastics是指f檢驗嗎
F-test。 F-statistic之間有什么區(qū)別
為什么F小，經(jīng)濟差；F大，經(jīng)濟向好
按照PPT中的例子，F=26.666575，跟F分布表有什么關(guān)系??？F分布表怎么查??？
老師，產(chǎn)品包含市場風險和信用風險，將其歸為市場風險還是信用風險？，為什么？
第2題，A選項，說債券價格越高，HF對銀行的信用敞口就越少。這句話不理解，，HF對銀行的信用敞口是誰面臨的信用敞口??？
程寶問答
金程問答