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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
美式看跌期權(quán)的選擇是不是因為它的u和d相乘不等于一造成的。也就是說它的上漲和下跌的幅度不相同的時候就會產(chǎn)生這樣的選擇？
這道題我們能不能不看它給的公式直接帶正常的d2公式，看題目給的公式太難理解了，雖然老師給講明白了，但是如果下次出這題，我依然看不懂！
請問老師這個題D選項多個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)誤怎么會比一個數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差大呢，我的意思是說當(dāng)研究數(shù)據(jù)n為1時標(biāo)準(zhǔn)差不應(yīng)該值為0嗎
請問 看到Q23提到（uniform）分布。不太了解想求解釋。此外也查了一下如圖 發(fā)現(xiàn)和Q6的D選項好像很像。請問均勻分布是什么？可以說均勻分布的方差最大嗎？謝謝
請問老師，圖中這道題有分紅的AC，這個紅利D應(yīng)該是不用再進(jìn)行折現(xiàn)了吧？只需要把持有到期的收益折現(xiàn)到這個時間點上兩個做比較就可以了吧？老師是不是筆誤了？
of this stock return?A 15% B 26% C 36% D 39%這道題可以用ln（y1/y2）來算收益么
老師，這道題的答案C、D可以分析一下嗎？看不太懂，雖然記住了在巴塞爾三里面 各級資金都加了個CCB 2.5% 但是還是不太懂給定的資本金怎么判斷有沒有達(dá)到資金要求，覺得好混亂
老師，這道題的答案C、D可以分析一下嗎？看不太懂，雖然記住了在巴塞爾三里面 各級資金都加了個CCB 2.5% 但是還是不太懂給定的資本金怎么判斷有沒有達(dá)到資金要求，覺得好混亂
信用65題，為什么是D，為什么out of the money的風(fēng)險更高？這個應(yīng)該執(zhí)行價比較低，現(xiàn)在掙不了錢。那in the money的現(xiàn)在就在掙錢，股價下跌時掙得更多不是應(yīng)該風(fēng)險更高嗎？
修正久期是不是還有一個公式，就是MD=麥考林D/1+y，那么這里y是指什么？YTM嗎？如果這里y是相等的話，麥考林久期大的債券，修正久期就大，那跟答案不符??？
老師你好，不好意思我零基礎(chǔ)，下圖公式中的字母P。D 三角形加y等等我很多都不知道具體代表什么意思，請問哪里有解釋公式中的字母各代表什么？謝謝！
老師 請問第四十題，我的理解是2007至2009年的金融危機，equity 和senior tranch之間的correlation是增加的，但選項D和B是說 senior和equity自己本身的correlation是減少的，這句話我該怎么理解呢？
還是沒有很明白為什么不選D選項，題目上說這家銀行產(chǎn)生的問題是衍生品使用不當(dāng)以及借錢不恰當(dāng)，這不是說明了對風(fēng)險偏好沒有把握好嗎？
百題講義上valuation and risk models這一章節(jié)的頁碼P30-54 VaR(dP) = -D*P*VaR(dy) + 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 符號是否寫錯? 應(yīng)該是 減去二階導(dǎo)數(shù)項吧? - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 ?
老師好，莫頓模型里的r和求d的時候用的r是同一個r嗎？到底什么時候用無風(fēng)險利率，什么時候用資產(chǎn)收益率帶入呢？這個問題一直沒搞清楚。
程寶問答
金程問答