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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問下，a選項，我理解是成交量比未平倉權(quán)益要多？量和金額怎么比？b選項，期貨合約都是標準化，為什么有不一樣大的？d選項。frist last day都是什么??？
C和D選項的計算步驟可不可以提供一下，我c選項，-25.66+0.24x1000=214.34和答案不一樣，請問是這么算嗎，視頻里老師代進去算就可以了，也沒給出步驟
老師，這道題的： 1、B選項，不對嗎？VAR不能衡量到尾部的極端損失，那壓力測試對其進行補充，不是就是，讓損失更精確、讓損失更大了嗎？ 2、D選項其實也沒什么錯的地方吧？
老師490不會做 什么是負久期呢 還有491這個修正久期不是等于delta p除以p再除以delta y嗎，那不是和有效久期一樣 只要知道p和 delta y就行了 那為什么a b d都對呢
提前行權(quán)與不提前行權(quán)那里不太懂（圖2）又翻看了這一部分的課程講解，還是不太明白。為什么ST轉(zhuǎn)換到t時刻就是St-D。而提前行權(quán)的t時刻，就是St ？
mass close to the expected value. C greater mass to the left of the expected value. D greater mass
講義里面說審計委員會成員要求具備專業(yè)知識，為什么在本題中D是錯的呢，為什么老師會說可以但沒必要具備專業(yè)呢，不是應(yīng)該風(fēng)險管理委員會成員才不需要專業(yè)知識嗎
老師，選項D是錯誤的是不是還因為An R-squared of 0.64 would be correctly interpreted that the variability
of losing 45%? A. 5.71% B. 6.12% C. 3.78% D. 5.28% 請問這道題為什么不用能先求收益的期望來做呢？
老師，這道題AD都對吧？A選項指標下降，負債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風(fēng)險增加 D選項負債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
A和D兩個選項不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時候貌似有個題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個題的知識點搞混了。
d答案的公式在講義的哪里有出現(xiàn)過？12又是怎么來的？老師不要照著答案念呀，要講清楚為什么使用這個公式好吧。題目如果涉及計算器的使用也要具體演示出來，這才是講義和做題的差別原因。
老師您好，對于D選項，不是特別理解為什么反過來，就是可以Map a stock to index，index是很多股票組成的，為什么可以把單個股票Map成很多股票的組合呢？相反，如果把index 映射成股票我反而覺得可以
D選項，EWMA model is a weighted average of the prior day’s estimated variance and the prior day’s
老師，這類問題用什么方式求解，想總結(jié)一下解題規(guī)律：是不是題目中提到了希臘字母，就用N（d1）的方法；如果沒有提到希臘字母，那么條件給到位了就用二叉樹的方法？
程寶問答
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