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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道題D選項(xiàng)，說的是一級核心資本已經(jīng)有9.5%了，然后又有CCB%2.5,這樣加起來一共超過了%10.5了，另外不加buffer的情況核心資本已經(jīng)超過%8了，加了CCB超過%10.5,這樣不會(huì)受到限制。這個(gè)說法完全沒問題啊。
234題，問的是下列哪一個(gè)說法是正確的。 這里的B選項(xiàng)錯(cuò)在哪里 D選項(xiàng)說的cash settlement在CDS中指的應(yīng)該是如果發(fā)行債券的人違約，則CDS的賣方需要賠付，賠的是資產(chǎn)價(jià)格-市場價(jià)格，和這個(gè)選項(xiàng)說的沒什么關(guān)系
老師您好，我覺得這道題的D選項(xiàng)也是有體現(xiàn)diversification的，我是這樣理解的：當(dāng)我們用SA方法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)提時(shí)，我們會(huì)將各個(gè)業(yè)務(wù)條線的gross income都加起來，此時(shí)正的或負(fù)的值都被加在一起了，這難道沒有體現(xiàn)diversification嗎？
D選項(xiàng)中價(jià)格升至28時(shí)，由于是knock in，題中指down and in，那么永遠(yuǎn)也碰不到28吧，這樣的話，期權(quán)價(jià)格應(yīng)該是0嗎？同理，knock out中，也碰不到28，那么期權(quán)價(jià)格是不是不僅僅是大于0，而是應(yīng)該更貴一些？
這里最后一句話怎么翻譯？為什么是選不正確的，而不是正確的。 D選項(xiàng)為什么是調(diào)整預(yù)期損失，講的時(shí)候說的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的回報(bào)啊。 C選項(xiàng)講的也不清楚，后半句怎么就是可以是對的。
題目中的R ^2, 絕對值都比較低，0.27，是不是可以說這個(gè)模型的解釋力度是不夠的？D選項(xiàng)， 老師講解是-0.5small, 如果是short的話，那應(yīng)該是+0.5 short small 吧，如果是負(fù)號的話應(yīng)該是-0.5 long small吧
- (SD^2) / 2 )(T) / (SD * T^0.5)..................................................... 2. d2 = (Log (v
老師答案說D選項(xiàng)價(jià)格應(yīng)該為5.96，不知道這是怎么算出來的？題目給出的6.32我也不知道如何計(jì)算，不知道考試會(huì)不會(huì)考6.32計(jì)算方式，講課老師并沒有告訴這兩個(gè)數(shù)字如何算出的。請老師給出詳細(xì)計(jì)算過程，謝謝！
老師，請問這題我用excess return/standard deveiation與excess return/MVaR所得到的也是1和4最大，2和3最小，也是選的D。這兩個(gè)方法在做這題的時(shí)候是不是都是對的，或者如果這題給了beta，那么是不是也可以除以beta來得到答案？
Adam老師，570題復(fù)制一個(gè)short，思路是想實(shí)現(xiàn)一個(gè)在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降時(shí)能盈利的組合？是要圖形合成出來是往右下角傾斜的？答案里這些不需要考慮不同的執(zhí)行價(jià)格么？C跟D就哪個(gè)才是最貼近題干呢
老師，第一張圖，long put在波動(dòng)率上升價(jià)格上升支出小額期權(quán)費(fèi)，那long call在波動(dòng)率上升價(jià)格大幅下跌的時(shí)候也是支出小額期權(quán)費(fèi)。。第二張圖，您也說的是買波動(dòng)率保護(hù)是可以類比call option的，so 為什么D不對
請問，判斷AR（n）模型是否平穩(wěn)，不是引入滯后算子，算特征等式，解特征根，看每一個(gè)特征根是否為單位根，是否小于1，如果無單位根，就是平穩(wěn)，這個(gè)求和的說法沒聽過，并且中文解析中的第二句我覺得和D選項(xiàng)沒有關(guān)系
在本題中提到外匯的期權(quán)報(bào)價(jià)。在課程中老師講的是把無風(fēng)險(xiǎn)利率里的部分換成本國利率，把分紅的部分換成外國利率，那就應(yīng)該有一項(xiàng)還帶有N（d2）呀，這里為什么沒有那一項(xiàng)了只有前半部分
您好，關(guān)于D選項(xiàng)，解說里說因?yàn)橛衦eliable information source，知道了對方底牌所以會(huì)有更激進(jìn)的risk culture. 但是講義里“67頁”提到的例子是greater
early summer不應(yīng)該是正向市場嘛 表格已經(jīng)是清楚的表明了 為什么還要說他是反向市場 即使D選響的解釋是正確的可他說early summer是正向市場 完全就是違背了表格的數(shù)據(jù)啊 為什么還要選 真的很不理解
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