金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
B選項(xiàng)，審計(jì)委員會(huì)可以包含管理層人員，這個(gè)為什么是對(duì)的，審計(jì)不應(yīng)該獨(dú)立嗎，那就包括業(yè)務(wù)獨(dú)立呀？包含管理層人員，管理層自己管又自己審？？哪里來(lái)的獨(dú)立性？D選項(xiàng)，審計(jì)委員會(huì)至少有一人熟悉財(cái)務(wù)知識(shí)，我看其他老師的解釋說(shuō)都要熟悉財(cái)務(wù)知識(shí)，這個(gè)會(huì)不會(huì)太絕對(duì)了？
C答案說(shuō)的是盡最大可能去消除風(fēng)險(xiǎn)，即便有的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是不能消除的，但這答案也沒(méi)說(shuō)就一定要在何種程度上消除呀？只是說(shuō)的是可能性。我感覺(jué)是選D有點(diǎn)牽強(qiáng)，另外，風(fēng)險(xiǎn)管不管用的是什么轉(zhuǎn)移啊，什么緩釋啊，甚至avoid，不都是把風(fēng)險(xiǎn)由比如整體100%降低到了比如90%？這不算消除了么
老師，D選項(xiàng)：CRM is designed to take account of instruments such as asset-backed securities (ABSs
，流動(dòng)性更好嗎？這么看D選項(xiàng)不就完美契合了大家對(duì)于債務(wù)保證還有資產(chǎn)回購(gòu)的需求嗎？畢竟有了保證資產(chǎn)價(jià)格就不會(huì)繼續(xù)下跌了
想問(wèn)下二叉樹(shù)之中如果賣(mài)出的是看跌期權(quán)，是不是除了MAX(ST-K,0）變?yōu)镸AX(K-ST,0)以外，其他U,D,P和delta的解法都和賣(mài)出的是看漲期權(quán)一樣計(jì)算，可以類(lèi)似于用covered call來(lái)構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)中性策略。原來(lái)-c＋delta*S0變?yōu)?P＋delta*s0這樣
根據(jù)老師上次解釋?zhuān)寒?dāng)T分布和正態(tài)分布方差一樣的時(shí)候，他是尖峰肥尾，其他時(shí)候是矮峰肥尾。但是書(shū)上這個(gè)圖畫(huà)的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請(qǐng)問(wèn)到底這個(gè)尾巴是不是有問(wèn)題？是應(yīng)該像我畫(huà)的涂山一樣嗎？還有C D F這個(gè)圖到底畫(huà)的正確嗎？
老師好，這道題是不是只用考慮經(jīng)濟(jì)資本和wcl正相關(guān)，也就是pho越大，波動(dòng)率越大，wcl越大，所需經(jīng)濟(jì)資本也就越大，所以其實(shí)題目中跟CI置信區(qū)間影響并不大，如果D選項(xiàng)改成CI不變，經(jīng)濟(jì)資本ABC大于XYZ這個(gè)選項(xiàng)也是正確的，是否可以這樣理解，謝謝。
想問(wèn)一下考試當(dāng)中這個(gè)N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來(lái)么 還有就是這一章的題目應(yīng)該精確到幾位小數(shù)點(diǎn)??？好幾個(gè)題目 都因?yàn)樾?shù)點(diǎn)后面的位數(shù)不對(duì) 算不出來(lái)選項(xiàng)中的數(shù)字
老師，65題D錯(cuò)誤的原因是不需要必須超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，只要有收益就能做套利，那么A也不對(duì)啊，套利收益也不一定等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，而且如果套利收益等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么不去做無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的投資呢？
老師您好 看到這道題選項(xiàng)d 想問(wèn)一下 線性回歸中截距項(xiàng)還有可能是負(fù)數(shù)嗎？沒(méi)怎么見(jiàn)過(guò)這種狀況 想問(wèn)問(wèn) 還有就是The beta will be misestimated because hedge
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題可以用公式 P乘以S（up）+（1-P）乘S(down)=S0 e指數(shù)rf乘以T 這個(gè)公式嗎？ 如果不行 請(qǐng)問(wèn)為什么？ 以及，這倆公式請(qǐng)問(wèn)有什么區(qū)別呀 我看之前有一道題是求 risk-neutral probability就是用的這個(gè)公式難道這兩個(gè)公式是一樣的都可以嗎？ 謝謝；D
老師，我想問(wèn)個(gè)簡(jiǎn)單問(wèn)題，因?yàn)槭忻嫔细鞣N回答太多了。就考試時(shí)候我能帶只水性筆然后打草稿嗎？還有我做題在試卷上選選項(xiàng)是不是只能用橫線杠掉？不能在A、B、C、D上打圈或者直接寫(xiě)選項(xiàng)??？我覺(jué)得這些和平時(shí)習(xí)慣不符，容易考試不適應(yīng)。
老師，兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，第一：計(jì)算d1的時(shí)候，是否可以先根據(jù)分紅求出分紅的利率，然后再按照之前BSM修正里面有分紅的算法計(jì)算？我算出來(lái)的結(jié)果好像不一樣 第二：能否再解釋一下black估計(jì)，這個(gè)估計(jì)的意義和用途是什么，在什么情況下適用？謝謝
sheet無(wú)關(guān)，但這里KMAC是issuer，和issuer的資產(chǎn)負(fù)債情況還是有關(guān)系的吧？我看答案的意思，好像是把KMAC當(dāng)成了originator，認(rèn)為D選項(xiàng)，在其B/S中設(shè)置reserve amount無(wú)關(guān)
eurodollar future的DV01為25，但eurodollar future計(jì)算價(jià)值或報(bào)價(jià)使用的是Ft，是個(gè)折扣率。而久期說(shuō)的利率敏感性指的利率是指用于折現(xiàn)的市場(chǎng)利率吧？那為什么算eurodollar的D V01考慮的是報(bào)價(jià)的折扣率的變化，而不是市場(chǎng)利率的變化呢
程寶問(wèn)答
