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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
B選項，審計委員會可以包含管理層人員，這個為什么是對的，審計不應該獨立嗎，那就包括業(yè)務獨立呀？包含管理層人員，管理層自己管又自己審？？哪里來的獨立性？D選項，審計委員會至少有一人熟悉財務知識，我看其他老師的解釋說都要熟悉財務知識，這個會不會太絕對了？
C答案說的是盡最大可能去消除風險，即便有的風險確實是不能消除的，但這答案也沒說就一定要在何種程度上消除呀？只是說的是可能性。我感覺是選D有點牽強，另外，風險管不管用的是什么轉(zhuǎn)移啊，什么緩釋啊，甚至avoid，不都是把風險由比如整體100%降低到了比如90%？這不算消除了么
老師，D選項：CRM is designed to take account of instruments such as asset-backed securities (ABSs
，流動性更好嗎？這么看D選項不就完美契合了大家對于債務保證還有資產(chǎn)回購的需求嗎？畢竟有了保證資產(chǎn)價格就不會繼續(xù)下跌了
想問下二叉樹之中如果賣出的是看跌期權(quán)，是不是除了MAX(ST-K,0）變?yōu)镸AX(K-ST,0)以外，其他U,D,P和delta的解法都和賣出的是看漲期權(quán)一樣計算，可以類似于用covered call來構(gòu)造風險中性策略。原來-c＋delta*S0變?yōu)?P＋delta*s0這樣
根據(jù)老師上次解釋：當T分布和正態(tài)分布方差一樣的時候，他是尖峰肥尾，其他時候是矮峰肥尾。但是書上這個圖畫的都是瘦尾呀，正態(tài)分布的尾巴，反而比他更肥。請問到底這個尾巴是不是有問題？是應該像我畫的涂山一樣嗎？還有C D F這個圖到底畫的正確嗎？
老師好，這道題是不是只用考慮經(jīng)濟資本和wcl正相關(guān)，也就是pho越大，波動率越大，wcl越大，所需經(jīng)濟資本也就越大，所以其實題目中跟CI置信區(qū)間影響并不大，如果D選項改成CI不變，經(jīng)濟資本ABC大于XYZ這個選項也是正確的，是否可以這樣理解，謝謝。
想問一下考試當中這個N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來么 還有就是這一章的題目應該精確到幾位小數(shù)點??？好幾個題目 都因為小數(shù)點后面的位數(shù)不對 算不出來選項中的數(shù)字
老師，65題D錯誤的原因是不需要必須超過無風險收益率，只要有收益就能做套利，那么A也不對啊，套利收益也不一定等于無風險收益率，而且如果套利收益等于無風險收益率，為什么不去做無風險收益率的投資呢？
老師您好 看到這道題選項d 想問一下 線性回歸中截距項還有可能是負數(shù)嗎？沒怎么見過這種狀況 想問問 還有就是The beta will be misestimated because hedge
請問老師 這道題可以用公式 P乘以S（up）+（1-P）乘S(down)=S0 e指數(shù)rf乘以T 這個公式嗎？ 如果不行 請問為什么？ 以及，這倆公式請問有什么區(qū)別呀 我看之前有一道題是求 risk-neutral probability就是用的這個公式難道這兩個公式是一樣的都可以嗎？ 謝謝；D
老師，我想問個簡單問題，因為市面上各種回答太多了。就考試時候我能帶只水性筆然后打草稿嗎？還有我做題在試卷上選選項是不是只能用橫線杠掉？不能在A、B、C、D上打圈或者直接寫選項啊？我覺得這些和平時習慣不符，容易考試不適應。
老師，兩個問題請教一下，第一：計算d1的時候，是否可以先根據(jù)分紅求出分紅的利率，然后再按照之前BSM修正里面有分紅的算法計算？我算出來的結(jié)果好像不一樣 第二：能否再解釋一下black估計，這個估計的意義和用途是什么，在什么情況下適用？謝謝
sheet無關(guān)，但這里KMAC是issuer，和issuer的資產(chǎn)負債情況還是有關(guān)系的吧？我看答案的意思，好像是把KMAC當成了originator，認為D選項，在其B/S中設置reserve amount無關(guān)
eurodollar future的DV01為25，但eurodollar future計算價值或報價使用的是Ft，是個折扣率。而久期說的利率敏感性指的利率是指用于折現(xiàn)的市場利率吧？那為什么算eurodollar的D V01考慮的是報價的折扣率的變化，而不是市場利率的變化呢
程寶問答
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