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老師里說(shuō)”小樣本，非正態(tài)分布“不能用t或者N來(lái)區(qū)間估計(jì)。請(qǐng)問視頻種紐交所28所公司的例題，哪里提到了這個(gè)表格是正態(tài)分布的，所以可以用t分布的呢？
題目用的是EVT的方法不是應(yīng)該服從GEV分布嗎？POT的方法是服從廣義帕累托分布。為什么設(shè)置了threshold之后GEV就變成廣義帕累托分布了？EVT和POT難道可以互相轉(zhuǎn)換？
40題，B選項(xiàng)為什么正態(tài)分布仍然要估計(jì)shape parameter？shape parameter為0時(shí)不就是正態(tài)分布的light tail嗎？
請(qǐng)問老師 是所有的分布只要是對(duì)稱的就是正態(tài)分布，還是必須滿足skewness=0和kurtosis=3呢？還是偏度和峰度滿足其一呢？
老師您好，這道題的b選項(xiàng)在找critical value的時(shí)候?yàn)槭裁从玫氖钦龖B(tài)分布而不是t分布那？
VaR不需要滿足分布嗎？我們計(jì)算時(shí)用的95%1.65,99%2.33這不是正態(tài)分布的單尾分位數(shù)嗎？
卡方分布課件上只講了一個(gè)公式，即正態(tài)分布的平方和。這和自由度什么關(guān)系呢？為什么C正確？
此題是否應(yīng)該使用T分布，而不是解析中提到的正態(tài)分布，因?yàn)轭}目中說(shuō)了是37年的數(shù)據(jù)了
這里的l方差為何不能度量分布的特征，我們也能根據(jù)方差，即數(shù)據(jù)的波動(dòng)性來(lái)判斷他的整個(gè)分布
老師您好，49題的d選項(xiàng)，因?yàn)榉饰膊皇钦龖B(tài)分布，所以不能用Pearson，但是T分布不是也是肥尾嗎？
這里檢驗(yàn)Q統(tǒng)計(jì)量說(shuō)到卡方分布是個(gè)單尾檢驗(yàn) 可是為什么第29題卡方分布查的是雙尾5%單邊2.5%呢？
這道題目是考反向轉(zhuǎn)換法吧？如果假定是T分布，那就按照T分布來(lái)查表得到分位點(diǎn)是嗎？
正太分布可以推出來(lái)偏度等于0，峰度等于3。但是只有峰度等于3不能推出來(lái)是正太分布，對(duì)嗎？
老師這個(gè)關(guān)于正太分布的單尾的選擇能教一下嗎，感覺沒有那個(gè)正太分布圖有點(diǎn)難理解
如果違約次數(shù)一季度是兩次 那poisson分布和指數(shù)分布的bate值就不一樣了吧？
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