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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，39題，老師后來說可以自己再算下如果告訴adjuated r2是3%，我算了下你看看對不對，f=4.74，然后也按照f2，∞=2.9957比較（因為也是k=2），是拒絕原假設。謝謝
老師，這里的one year forward rate one year from today直譯過來應該是從今天起一年的遠期利率，為什么要理解成，F（1-2）？而不是F（0-1）？
老師 這里為什么說F等于S減去Xe-rt次方？就算是公式的話也應該是F等于S乘以e的rt次方啊，請問題目中出現(xiàn)的這個公式是哪里來的？
老師你好，191題D選項沒看明白，檢驗兩個方差是否相等不應該是F檢驗嗎？F=S1平方/S2平方。D選項那個公式是個什么？
342f檢驗不是聯(lián)合嗎、不是包括了截距項嗎??
這道題的系數(shù)F答案這是怎么算的，書上的公式不長這樣啊。。。。
老師 所以歐洲美元期貨是不能用F = Se^rt來定價的嗎
請問為什么F和Zi的協(xié)方差是0 他們乘積的期望就是0呢
請問老師這個解析，pay off =s2+s1-f2是怎么看的？
這里的f檢驗之前基礎班里講的，特殊情況，單尾檢驗，到底哪個對
t校驗是校驗均值，f是檢驗方差，他們怎么會一樣呢？
如果本題需要計算存儲費，存儲費是要加在F0-K那里嗎？
short call不是收期權費的么？為什么這里是-f??？
請問在upwardsloping的時候為什么f1,2是小于r2的呢？
如果說卡方分布的均值小與方差, F分布無法比較這句話對嗎
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