金程問(wèn)答342f檢驗(yàn)不是聯(lián)合嗎、不是包括了截距項(xiàng)嗎??
這道題的系數(shù)F答案這是怎么算的,書(shū)上的公式不長(zhǎng)這樣啊。。。。
老師 所以歐洲美元期貨是不能用F = Se^rt來(lái)定價(jià)的嗎
請(qǐng)問(wèn)為什么F和Zi的協(xié)方差是0 他們乘積的期望就是0呢
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)解析,pay off =s2+s1-f2是怎么看的?
這里的f檢驗(yàn)之前基礎(chǔ)班里講的,特殊情況,單尾檢驗(yàn),到底哪個(gè)對(duì)
t校驗(yàn)是校驗(yàn)均值,f是檢驗(yàn)方差,他們?cè)趺磿?huì)一樣呢?
如果本題需要計(jì)算存儲(chǔ)費(fèi),存儲(chǔ)費(fèi)是要加在F0-K那里嗎?
short call不是收期權(quán)費(fèi)的么?為什么這里是-f???
請(qǐng)問(wèn)在upwardsloping的時(shí)候?yàn)槭裁?i class="highlight">f1,2是小于r2的呢?
如果說(shuō)卡方分布的均值小與方差, F分布無(wú)法比較這句話對(duì)嗎
算F0的時(shí)候,e上面的指數(shù)是(r-q)還是-(r-q)?
f=(s-i)(1+r)t,如果有分紅要算做成本還是收益?
老師能具體解釋一下t檢驗(yàn)和f檢驗(yàn)的步驟和區(qū)別嗎
大于的情況,這個(gè)套利的時(shí)候是直接F-后邊的那一堆嗎
程寶問(wèn)答