金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么N=9.5折回來(lái)的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來(lái)就是dirty price?
我計(jì)算出來(lái)的第二筆現(xiàn)金流PV和答案不一樣，哪里有問(wèn)題？
？ 2. 相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)中，對(duì)于 long option （index） short option（各股）的策略中，如果相關(guān)性變大，則對(duì)應(yīng)波動(dòng)率業(yè)務(wù)大，option （index）的價(jià)值大于 option （各
這個(gè)最后收到的現(xiàn)金為什么不需要加上前面幾期的現(xiàn)金流?而只算了最后一期
為什么根據(jù)六個(gè)月的libor只能知道下一期的現(xiàn)金流啊，下一期指的是什么
國(guó)債期貨的空頭方收到的現(xiàn)金流為什么會(huì)加上AI，國(guó)債期貨不是很多債券嗎，那是哪個(gè)債券AI呢
請(qǐng)問(wèn)利率互換是，買(mǎi)了FLOAT債券的現(xiàn)金流為什么是+100,投資債券不是應(yīng)為現(xiàn)金流出嗎？
為什么1.04%要除以4？2年期，3個(gè)月支付一次，不是一共有8筆現(xiàn)金流嗎？
精 這道題答案是-2570，是否可以這樣理解: 因?yàn)槭莝hort方，所以是借出，所以現(xiàn)金流是是流出，所以是負(fù)號(hào)？
C中diversified Var考慮了coupon，principal和duration的Var沒(méi)有考慮coupon，視頻為什么還說(shuō)他們考慮的現(xiàn)金流一樣多呢
老師好，請(qǐng)分析下，在6月時(shí)，債券利息是給BANK的，還是給交易對(duì)手的？各期現(xiàn)金流能否分析下，謝謝。
老師您好63題，不是說(shuō)2010.8.9號(hào)收到多少錢(qián)嗎，那之前的現(xiàn)金流發(fā)生日不算到2010.8.9號(hào)嗎
八期現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，是要每一期都算出來(lái)再相加嗎？計(jì)算器可以直接算嗎？
老師您好，現(xiàn)金流圖的PMT是站在誰(shuí)的角度呢？是銀行而不是借款人嗎？PMT為什么是負(fù)的呢？
這里的價(jià)格為什么要求是平價(jià)的？那我們第三門(mén)課通過(guò)coupon現(xiàn)金流折現(xiàn)求得的價(jià)格又有什么用？
程寶問(wèn)答
