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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么N=9.5折回來的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來就是dirty price?
我計算出來的第二筆現(xiàn)金流PV和答案不一樣，哪里有問題？
？ 2. 相關(guān)性風險中，對于 long option （index） short option（各股）的策略中，如果相關(guān)性變大，則對應(yīng)波動率業(yè)務(wù)大，option （index）的價值大于 option （各
這個最后收到的現(xiàn)金為什么不需要加上前面幾期的現(xiàn)金流?而只算了最后一期
為什么根據(jù)六個月的libor只能知道下一期的現(xiàn)金流啊，下一期指的是什么
國債期貨的空頭方收到的現(xiàn)金流為什么會加上AI，國債期貨不是很多債券嗎，那是哪個債券AI呢
請問利率互換是，買了FLOAT債券的現(xiàn)金流為什么是+100,投資債券不是應(yīng)為現(xiàn)金流出嗎？
為什么1.04%要除以4？2年期，3個月支付一次，不是一共有8筆現(xiàn)金流嗎？
精 這道題答案是-2570，是否可以這樣理解: 因為是short方，所以是借出，所以現(xiàn)金流是是流出，所以是負號？
C中diversified Var考慮了coupon，principal和duration的Var沒有考慮coupon，視頻為什么還說他們考慮的現(xiàn)金流一樣多呢
老師好，請分析下，在6月時，債券利息是給BANK的，還是給交易對手的？各期現(xiàn)金流能否分析下，謝謝。
老師您好63題，不是說2010.8.9號收到多少錢嗎，那之前的現(xiàn)金流發(fā)生日不算到2010.8.9號嗎
八期現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和，是要每一期都算出來再相加嗎？計算器可以直接算嗎？
老師您好，現(xiàn)金流圖的PMT是站在誰的角度呢？是銀行而不是借款人嗎？PMT為什么是負的呢？
這里的價格為什么要求是平價的？那我們第三門課通過coupon現(xiàn)金流折現(xiàn)求得的價格又有什么用？
程寶問答
金程問答