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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，我記得在講強化班的時候說，roll yield=S-F，它的本質(zhì)是basis，inverted情況下S＞F，那roll yield 不應(yīng)該是＞0的嗎？為什么這題里又變成＜0了？
為何402題可以用簡單的2.2*3=1.8*2＋F*1，來計算F rate；但是403缺不能用這種簡化的乘法，必須用正常的1＋rate的開次方呢？什么時候可以用簡化乘法呢？
老師，forward和futures價格公式F = S*e^rt 是不是一樣的？估值公式V = F - S*e^rt是這樣的嗎？為什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1？（不考慮分紅成本等）
老師好^o^ 如圖，53題，問: 1、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗只包括:t檢驗、F檢驗嗎，或者說在FRM-1級中，可以這樣說？ 2、在F檢驗，聯(lián)合檢驗，統(tǒng)計量是如何計算?。?
老師好，本題中的例題，我可否使用無套利來計算？第一步：△=（1-0）/（11-9），得出△=0.5，第二步：11*0.5-1=（10*0.5-f）e^rt，得f=0.54
聯(lián)合概率的分布函數(shù)是f(x,y)=kxy, 求X+Y>5 的概率為什么直接用f(x,y)=k*3*3 ? 沒有徹底明白概率分布函數(shù)和 X+Y > 5 的關(guān)系。 請老師給予解答。
這里F（1.645）和F（2.33）是查的Z-table嗎？ 我查的Z(1.65)=0.0495，Z（2.33）=0.0099，出現(xiàn)了Z（2.33）反而比較小的情況，雖然兩個數(shù)絕對相減還是能得出0.04，這樣的計算是否有錯誤？
她說“平倉的時候再簽訂一份遠期”，其實是遠期，期貨都可以對吧？請問以下理解對不對？ F0是遠期，F(xiàn)T可以是期貨或遠期，F0是期貨，F(xiàn)T可以是期貨或遠期
請問老師，這個公式要不要記，這是總的與部分比較的f test
Dv01的face value是多少？ 1usd嘛？F指的也是face value嘛？
老師這題的F檢驗最后一個有點看不懂
老師，能講一下方差檢驗，f分布和卡方分布的區(qū)別和用法嗎
為什么有q呢？ 無套利的時候不是f等于e的-r次方嗎
第一個 F檢驗和t 檢驗的假設(shè)都是什么，為什么相同呢
f'(y0) 就是等于-MD*P0嗎，不是應(yīng)該等于-MD
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