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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
不履約的流動性風(fēng)險(xiǎn)和credit risk的根本區(qū)別在哪里啊
為什么這個策略是暴露在非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下的呀
章開頭或上一章末，異方差性的存在通常使SE更大還是更小
為什么是12個10天的流動性期限？加起來正好是120天？
頻率和嚴(yán)重性的兩張表格能貼一下嗎
1、overcollateralization中pool指的是分層后的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品、collateral指的是初始貸款？2、excess spread說到的資金流入流出，分別是從哪里往哪里流？
老師，為什么第一年收回的現(xiàn)金流增加，權(quán)重增加？權(quán)重是什么呢？為什么權(quán)重增加，整體平均回收期限就變短了呢？
老師，第65題如果是兩筆現(xiàn)金流，是不是再把0.25年期那一筆折現(xiàn)到現(xiàn)在雙加計(jì)算？
老師，計(jì)算現(xiàn)金流，是不是普通復(fù)利的除以（1＋R）的n次方，連續(xù)復(fù)利是e的-RT次方？這些都是固定的公式吧？
老師 請問bond的exposure 為何是只有notional value? 不考慮期間現(xiàn)金流的嗎？還是說我記錯了 是notional value加上每期的期中coupon折現(xiàn)這樣？
第5條不太理解 ，對沖會影響收入的變量是什么意思？ 收入的變量與會計(jì)賬戶的收入，資金流有關(guān) 是什么意思？
Q88 在計(jì)算一年以后收到的現(xiàn)金流時，為什么libor用現(xiàn)在的1.25% 而不是一年后的0.5%呀
Q36. 老師，想請教一下 譜風(fēng)險(xiǎn)度量是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量的一種嗎？就是說一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是包含譜風(fēng)險(xiǎn)度量的嗎？如果是包含關(guān)系，那么A確實(shí)是是對的，因?yàn)閞isk-aversion是譜風(fēng)險(xiǎn)度量里的概念。但是
?市場風(fēng)險(xiǎn)，CMT二叉樹部分，如圖紅框的一年末的利率應(yīng)該是下一期的遠(yuǎn)期利率，該時點(diǎn)的價(jià)格應(yīng)該是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)過來，很明顯老師講的時候直接進(jìn)行兩條腿現(xiàn)金流軋差，并未進(jìn)行折現(xiàn)計(jì)算，請答疑老師解釋原因，謝謝
在永續(xù)年金中老師說是用每期現(xiàn)金流/y是不是說錯了？這個里面的每期現(xiàn)金流不是C/2嗎？另外replication method的例子中1 year 和2 year下面又-6000 and -1060000是什么意思呢？有套利機(jī)會 他借錢買入了bond3 是將他拆分成1和2賣出嗎？還是怎么賣出？
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