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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么計算流動性VaR的時候不用雙尾？其他題目用的都是雙尾。
老師 弱弱的問句 為啥2%的顯著性水平的var是第倒數(shù)五個呀
CDF是累積概率，是不是說S越大，現(xiàn)貨賣出的可能性越大？
組合信用風險的EL為什么和資產之間的違約相關性沒有關系？
notes上寫的是var和es都是一致性風險估計，所以到底哪個正確啊
實操中是怎么測量便利性收益的？感覺不像lease rate那樣容易測量
還是不明白什么是偏自相關性，能不能舉個例子
P值和顯著性水平的值阿爾法 誰表示的是棄真的概率？
老師，不是落在小概率里面才能拒絕原假設，才是顯著性水平嗎
老師好，為什么conditional VaR是把這些數(shù)相加取平均？是次可加性的意思嗎？
老師 A這里說流動性資產是reversible的是什么意思呢？什么是可逆的呢
能解釋下C選項后半句不能捕捉自相關性的意思嗎
老師，這道題在周老師的流動性風險課件的哪一頁？沒找到
69題請講解一下！ EL計算不是不用考慮相關性的嗎？
UL的計算基礎班課件里講了嗎？不會算啊，考試的可能性大嗎？
程寶問答
金程問答
