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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
位于最小方差投資組合上方的投資組合可能性曲線部分為凹形，這個怎么理解
在講義中的數(shù)據(jù)原則中并沒有一致性的相關(guān)內(nèi)容，請問這是超綱嗎？
除了融資流動性風(fēng)險以外，trading liquidity risk，transaction liquidity risk，asset liquidity risk是不是一個意思
課件中寫到市場流動性風(fēng)險有endogenous和exogenous兩種，能對這兩種分別舉例嗎
請問求數(shù)據(jù)波動性的MAD的全稱是什么呢，它的應(yīng)用情況和方差有何差別？
講義123頁，January week 2的流動性缺口：用1100-850，計(jì)算出本周盈余250，不對嗎
對比AC，頭寸大流動性差，是因?yàn)閜ortfolio的size大的話更容易出現(xiàn)越賣越便宜的情況嗎？
書上有對沖基金的常見風(fēng)險 流動性 杠桿 代理商 風(fēng)格轉(zhuǎn)化風(fēng)險 但這次沒有講 是沒有了嗎？
日間流動性的control難道不是treasury部門么，為什么是三道防線，不太理解，謝謝。
請問老師這里不就是銀行需要流動性嗎？實(shí)體經(jīng)濟(jì)為什么也有流動性問題呢？
var值除了不滿足次可加性，還有什么特點(diǎn)呢，特點(diǎn)希望用英語表示，謝謝老師
48題的第三個，index的方差是收浮動，支固定，相關(guān)性上升時，方差也上升嗎？
零息債券中間沒有利息，可用的資金就少，流動性風(fēng)險是不是會增加
?？?3題 A 選項(xiàng) copula缺點(diǎn)不就是尾部依賴性很強(qiáng)嗎 為什么是low??？
老師，A選項(xiàng)延申開來，如果要計(jì)算不完美多重貢獻(xiàn)性，怎么估算？書中提到了嗎？會考嗎？
程寶問答
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