金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)怎么推導(dǎo)出0時(shí)刻購(gòu)買(mǎi)新forawrd的執(zhí)行價(jià)格f=s（1+r)^t
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么1050–1000是K–F呀？這兩個(gè)不都是遠(yuǎn)期價(jià)格嗎
老師您好，為什么計(jì)算s0時(shí)用asset的價(jià)值，而計(jì)算f時(shí)用strike價(jià)值呢？
老師您好，回歸里面的假設(shè)檢驗(yàn)是不是只有t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)，沒(méi)有z檢驗(yàn)？
老師您好，這道題的S0不能通過(guò)F0=SOe^rt反求出嗎？
單元線性回歸中對(duì)自變量的檢驗(yàn)中T檢驗(yàn)量的平方是否等于F檢驗(yàn)量？
查表不是應(yīng)該從右往左算么 應(yīng)該是F2.5吧
公共因子F和特殊因子Z都服從正態(tài)分布的話，X的期望是不是求錯(cuò)了…
老師好，還是沒(méi)能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過(guò)F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時(shí)等于零。前面說(shuō)了F檢驗(yàn)用來(lái)檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個(gè)ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
兩張圖片中Xi含義是不是不一樣的？ 均值中 Xi指隨機(jī)抽N個(gè)數(shù)抽多次形成的一組數(shù)據(jù)x1，x2，x3…，而方差中Xi指的是一組數(shù)據(jù)抽出來(lái)的具體單個(gè)數(shù)字？
第一個(gè)問(wèn)題：為什么F0-K的收益在T時(shí)刻才實(shí)現(xiàn)？F0不是在約定在0時(shí)刻交割的價(jià)格嘛？ 第二個(gè)問(wèn)題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時(shí)刻的T是同一個(gè)T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場(chǎng)，賺少了，所以損失。老師畫(huà)的圖是默認(rèn)期貨價(jià)格在下跌 但如果期貨價(jià)格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個(gè)F為什么就變高了，根據(jù)那個(gè)公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個(gè)公式不是有條件的嗎，必須得無(wú)套利才能用啊，老師沒(méi)有說(shuō)無(wú)套利啊
在0時(shí)刻賣(mài)出的F0是期貨本身的價(jià)值還是一個(gè)行權(quán)價(jià)呢
1050是9個(gè)月價(jià)格now，這不是So嗎？怎么說(shuō)是F0呢
程寶問(wèn)答
