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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師如圖，兩道題最后一期的現(xiàn)金流算法不一樣，是不同在哪里呢？為什么一個直接加本金就好，另一個需要復(fù)利呀
第十五題計算器第一步不是說距離九十天到期，有十筆現(xiàn)金流還是這個債券就有十筆，要是債券有十筆的話那數(shù)軸畫錯了吧
老師，正常題目中，哪個利率是用來求現(xiàn)金流，哪個利率用來折現(xiàn)的。像這個題目中，swap rate就是用來折現(xiàn)的對么？另外，最后一步，怎么判斷是value usd還是euro？
在這里intersetswap,不能理解這個圖為什么會是這樣的，每一期的現(xiàn)金流都是一樣的啊，在計算swap的價值時，分子部分都是本金*利率之差，謝謝老師指點
老師，這是在說一價定律嗎？可是沒有相同的現(xiàn)金流啊？92天8%，274天8%，為啥就因為無套利而等于8%？這里不用那個遠期利率公式算了嗎？有點暈了
73題，算出123節(jié)點的之后現(xiàn)金流折現(xiàn)價價值之后，再加上7才是123節(jié)點的最終價值，再跟看跌期權(quán)的行權(quán)價進行比較，不是嗎
MBS分解出來的本金only產(chǎn)品是和提前還款沒關(guān)系嗎？按理說prepayment是提前償還的本金吧？那為什么說只有本金的產(chǎn)品是每期現(xiàn)金流一樣的？
price on a future date，這樣的話portfolio holder會得到一比現(xiàn)金流，不應(yīng)該是+的嗎？
計算固定債券的價格，不是每期的現(xiàn)金流貼現(xiàn)嗎？為啥最后一期要?面值，這個面值不是名義本金嗎？也要加進去嗎？和債券的計算一樣嗎？
百題信用風險第7題，這道題WCL是110沒問題，但答案解析因為沒有確認的現(xiàn)金流無法求出EL，就用110減去BBB的expected value 101，這個邏輯有點無法理解
計算收入浮動利息的部分時，為什么只有本金100和一筆現(xiàn)金流1，在第3個月進行折現(xiàn)，那么第九個月和第十五個月沒有收到浮動利息嗎？
對于先付年金來說，我理解pv是不可能為0的，因為已有現(xiàn)金流發(fā)生，也就有了價值，可是有的題目計時輸入pv為0，這個能幫我講解一下嗎？
請問2005年1月1號的pv，是不是根據(jù)第二張圖中紅色的公式計算出來的？因為2015年7月1號的現(xiàn)金流有兩部分，本+息票
為什么最后一筆現(xiàn)金流要加上本金 有的時候計算要加本金折現(xiàn)有點時候又不要 可以告訴我什么情況下要加本金什么時候不要嗎
老師，如果第二是call option對嗎？我記得老師說過買期權(quán)就是賣相關(guān)性。如果是買入PUT option，相關(guān)性上升，股價下跌，買入put 指數(shù)，會賺的更多。如果是買call option，不是虧更多嗎？為什么有的解答里說call和put 是一樣的
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