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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
第一個(gè)問題：為什么F0-K的收益在T時(shí)刻才實(shí)現(xiàn)？F0不是在約定在0時(shí)刻交割的價(jià)格嘛？ 第二個(gè)問題：為什么F0=S0*e的-rT次方？這里面的T跟0到T時(shí)刻的T是同一個(gè)T嗎？為什么不是從-t到0的小t？
這道題老師的解釋是F近>F遠(yuǎn)月，空頭，反向市場，賺少了，所以損失。老師畫的圖是默認(rèn)期貨價(jià)格在下跌 但如果期貨價(jià)格在上升呢，如圖，做空不應(yīng)該是虧嗎？
這個(gè)F為什么就變高了，根據(jù)那個(gè)公式，不是r也有影響嗎，那S上升，r下降，怎么判斷F上升？還有就是這個(gè)公式不是有條件的嗎，必須得無套利才能用啊，老師沒有說無套利啊
在0時(shí)刻賣出的F0是期貨本身的價(jià)值還是一個(gè)行權(quán)價(jià)呢
1050是9個(gè)月價(jià)格now，這不是So嗎？怎么說是F0呢
請問為什么當(dāng)X小于R的時(shí)候，E（St）大于F？不應(yīng)該是小于嗎
老師我想問一下這里的F=S1/S2是哪個(gè)地方的知識點(diǎn)？
算f0是的T是多少啊，為啥啊，折現(xiàn)的時(shí)候T是9個(gè)月對吧
這道題目求出f是8.47為什么最后答案直接選了價(jià)值為C10？
卡方分布和f分布假設(shè)檢驗(yàn)方差的時(shí)候，查超市阿爾法還是二分之阿爾法？
精 第9題F>S的fv代表的含義能詳細(xì)說一下么，理解不了。
為什么答案說value=F0-K呢？什么意思？合同的value應(yīng)該怎么理解計(jì)算？
請問為什么不用F分布，這題目里關(guān)于market是干什么的呀？
回歸的假設(shè)檢驗(yàn)是F檢驗(yàn)和t檢驗(yàn)都要做么？還是說可以只做一個(gè)
老師，求問一下t分布f分布和卡方分布的自由度分別怎樣表示？
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