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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
譜風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是同一個(gè)嗎？是給所有數(shù)值一定權(quán)重（是等權(quán)重嗎？）然后做加權(quán)平均？
老師好，67題，不是還有一個(gè)條件需要滿足：f檢驗(yàn)顯著么？我們題干只有兩個(gè)條件，也是可以產(chǎn)生多重貢獻(xiàn)性的嗎？謝謝
老師好，請(qǐng)問這個(gè)集中度高不是證明了買方賣方更多嗎，不是流動(dòng)性好的表現(xiàn)嗎，這里怎么理解呢？謝謝
老師答案里完全沒有提到題干里的季節(jié)性三個(gè)字。既然要衡量季節(jié)，那為什么不引入啞變量？而要選這些平穩(wěn)的模型
老師您好 38題的無序性可以在講解下嗎？為什么條件概率可以轉(zhuǎn)換成1年末來看未來一年的累積概率呢
老師可借此題講解一下原假設(shè)備擇假設(shè)置信區(qū)間顯著性水平一類錯(cuò)誤二類錯(cuò)誤的關(guān)系么
請(qǐng)問為何不鼓勵(lì) long-term loan？雖然長期險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高，但有補(bǔ)償，long-term的貸款利率是更高的，銀行賺的更多呢
t-test怎么檢驗(yàn)多重共線性，是把每個(gè)Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個(gè)Xi與Xj兩個(gè)相關(guān)性高？
RAROC這里transfer計(jì)算流動(dòng)性轉(zhuǎn)移定價(jià)時(shí)，+credit，-charge是站在非司庫部門（交易部門）的角度上理解的么？如果是-charge,+credie是站在司庫部門理解的么？
老師，第三題，拒絕原假設(shè)=顯著性水平=一類錯(cuò)誤？一類錯(cuò)誤不是據(jù)真嗎？難道拒絕原假設(shè)就是據(jù)真？
老師好，基礎(chǔ)課講義EXPECTED SHORTFALL的講解中（Measures of financial risk)，AB組合的例子里面，組合的SHORTFALL大于單個(gè)資產(chǎn)的SHORTFALL，為什么說滿足次可加性呢？
老師 請(qǐng)問是否是巴塞爾3規(guī)定leverage ratio>=3%,？然后對(duì)全球系統(tǒng)性重要銀行的要求是在這個(gè)3%基礎(chǔ)上加上3%*50%，也就是（1＋50%）*3%=4.5%？
老師你好 想問下這邊選中的是什么意思？是高質(zhì)量的流動(dòng)性資產(chǎn)100million中 各國外匯資產(chǎn)占了75million嗎
這里老師講清倉時(shí)間T越小，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越大，LVaR越大，為什么帶入公式不同的T值，算出來的結(jié)果是T越大，LVaR越大呢
這種題型一般算斜率的顯著性水平，會(huì)告訴我們具體是和T分布還是Z分布比對(duì)嗎？還是要自己判斷到底服從哪個(gè)
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