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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
譜風險度量和一致性風險度量是同一個嗎？是給所有數(shù)值一定權重（是等權重嗎？）然后做加權平均？
老師好，67題，不是還有一個條件需要滿足：f檢驗顯著么？我們題干只有兩個條件，也是可以產生多重貢獻性的嗎？謝謝
老師好，請問這個集中度高不是證明了買方賣方更多嗎，不是流動性好的表現(xiàn)嗎，這里怎么理解呢？謝謝
老師答案里完全沒有提到題干里的季節(jié)性三個字。既然要衡量季節(jié)，那為什么不引入啞變量？而要選這些平穩(wěn)的模型
老師您好 38題的無序性可以在講解下嗎？為什么條件概率可以轉換成1年末來看未來一年的累積概率呢
老師可借此題講解一下原假設備擇假設置信區(qū)間顯著性水平一類錯誤二類錯誤的關系么
請問為何不鼓勵 long-term loan？雖然長期險流動性風險高，但有補償，long-term的貸款利率是更高的，銀行賺的更多呢
t-test怎么檢驗多重共線性，是把每個Xi的系數(shù)與Y進行t-test嘛，這怎么得出這個Xi與Xj兩個相關性高？
RAROC這里transfer計算流動性轉移定價時，+credit，-charge是站在非司庫部門（交易部門）的角度上理解的么？如果是-charge,+credie是站在司庫部門理解的么？
老師，第三題，拒絕原假設=顯著性水平=一類錯誤？一類錯誤不是據真嗎？難道拒絕原假設就是據真？
老師好，基礎課講義EXPECTED SHORTFALL的講解中（Measures of financial risk)，AB組合的例子里面，組合的SHORTFALL大于單個資產的SHORTFALL，為什么說滿足次可加性呢？
老師 請問是否是巴塞爾3規(guī)定leverage ratio>=3%,？然后對全球系統(tǒng)性重要銀行的要求是在這個3%基礎上加上3%*50%，也就是（1＋50%）*3%=4.5%？
老師你好 想問下這邊選中的是什么意思？是高質量的流動性資產100million中 各國外匯資產占了75million嗎
這里老師講清倉時間T越小，流動性風險越大，LVaR越大，為什么帶入公式不同的T值，算出來的結果是T越大，LVaR越大呢
這種題型一般算斜率的顯著性水平，會告訴我們具體是和T分布還是Z分布比對嗎？還是要自己判斷到底服從哪個
程寶問答
金程問答
