全部 >
操作風(fēng)險
老師，F檢驗是越大越好還是越小越好，記得假設檢驗是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
梁老師說key rate exposure就是Key rate01，那么這道題按之前講的DV01 hedge的公式，應該是100*0.67=F*4.78啊， F應該等于14呀，求解惑。
老師，請問講義87頁的最下一行公式中f（X,Y）為什么會是0%呢？0%應該是f（USD100M,-USD1M）不是嗎？謝謝。
請問第58題，是因為是oil producer所以是short hedge嗎？收益是F1-2減去S1，因為S1>F1-2 (backwardation 保持不變）所以roll 帶來損失
cumulative probabilities of: F(1.645)=0.95 and F(2.33)=0.99,這一步我不懂
老師請問fX（x）怎么理解呀，為什么不能直接寫f（x）
請問這題該怎么算啊，公式里的F和K具體指什么？
老師，可否請您具體說一下怎么推導出來的F<S？
老師，這個*F是什么意思?。磕苤v解一下這個公式嗎？
F是遠期匯率，為什么這里相乘？沒懂，請教老師，謝謝
請問為什么F＞critical value的時候要拒絕原假設？原理是什么
143頁例題里，1.25*4%=1*3% f*0.25這個公式不懂。
老師好 為什么除的時候要除以要1+F2，3？
老師 為什么f(x,y)給x,y取值后直接就是概率了？
ESS/k除以RSS/n-k-1是怎么判定屬于F分布的呢？
程寶問答
金程問答
