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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
買期貨賣現(xiàn)貨套利的時(shí)候，現(xiàn)貨是哪里來的？手里要是沒現(xiàn)貨怎么操作？
Market risk 用的是99%10天回測嗎 操作和信用分別是多少
AR指標(biāo)是什么？好像在操作風(fēng)險(xiǎn)中沒聽到過這個(gè)概念
在計(jì)算樣本的方差時(shí)，用到的自由度為n-1,那如果一個(gè)題目給我們幾個(gè)數(shù)及概率，求方差是用n，還是n-1
樣本均值服從的正態(tài)分布的方差里面那個(gè)分母n是樣本數(shù)量n還是總體數(shù)量n？感覺是樣本數(shù)量，不知道對不對
?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2016&filename=KXDH201603120&v=%mmd2FAZlnU83KOm7NG9L%mmd2FxexH9HtYyPJpgrwO7Uuqp5Fj%mmd2FAYFBSQLWODfagkRq8LR5gQ知網(wǎng)的一篇文章有論述這個(gè)問題
F=S（1＋r/1＋q）,這個(gè)是現(xiàn)貨價(jià)格還是期貨價(jià)格？如果是期貨價(jià)格，那么這個(gè)算出來的F期貨=42.47*（1.05/1.054）=42.3小于F現(xiàn)貨=43.11,那就是Backwardation
t檢驗(yàn)的分母根號N的N指的是年數(shù)嗎？這個(gè)根號N到底是代表什么？為什么這里的N代表年數(shù)，而求標(biāo)準(zhǔn)差轉(zhuǎn)化時(shí)，將1年轉(zhuǎn)化為1天，除以根號250，這里的250就是指多少天？
老師，A項(xiàng)中說t分布的方差是df/df-2,這里又說，n/n- 2,到底是哪個(gè)？
t分布查表為什么使用的自由度是n-k-1，我記得是n-1啊
計(jì)算樣本方差的時(shí)候應(yīng)該除以n-1才對吧？為什么課件上寫除以n
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
老師，42題不明白為什麼用N(d2)？不需用N(d1)?
老師，這個(gè)公式有兩個(gè)n，若用t統(tǒng)計(jì)量查表的話，該用哪個(gè)n來查呢？
Q-8中，第二支債券zero-coupound的N=4？為什么不能直接用N=2？
程寶問答
金程問答