全部 >
分布
我這邊理解的是copuLA可以用來計(jì)算非橢圓分布的變量的相關(guān)性，correlation是只能計(jì)算橢圓分布的變量的相關(guān)性？對嗎
Z值百分之九十九置信區(qū)間取值不是2.58嗎，難不成這不是正太分布，是Z分布
請問老師，這個(gè)圖畫的是不是有問題。最明顯的就是綠色分布的面積大于黃色正太分布的面積（這個(gè)應(yīng)該是概率密度函數(shù)，面積為1），第二個(gè)就是（-1，1.5）這一段重合，好像不能說明分布曲線就重合，只是說在-1這一點(diǎn)兩個(gè)分布的左側(cè)面積相等，在1.5這點(diǎn)兩個(gè)分布的面積相等。不知我的理解是否正確，請老師指正。
經(jīng)典題Q1- 低頻高損事件應(yīng)該是厚尾的分布，不是就應(yīng)該用lognormal分布嘛？為什么這里說lognormal would be invalid？
x是對數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
兩個(gè)變量服從正態(tài)分布說明什么？這兩是線性關(guān)系（斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)里）？這兩因?yàn)楠?dú)立同分布所以彼此獨(dú)立（蒙特卡洛里假設(shè)）？
老師您好，想問一下這句話該如何理解，這個(gè)t值是t分布里的什么值，并且為什么代入f分布中分子自由度為1。謝謝～
正態(tài)分布不是偏度是0峰度是3嗎，這四個(gè)都不是啊，為啥還問是不是從正態(tài)分布得出，不是很懂
請問一下參考答案里面的："MC is based on a synthesis of normally distributed random numbers." MC不是服從某種特定分布就行了嗎，還是一定要服從正態(tài)分布？
想問一下，幾何收益率為正態(tài)分布，如何推出價(jià)格是lognormal？我覺得幾何收益率服從正態(tài)分布，只能推導(dǎo)出(Pt/Pt-1)是服從lognormal
老師，請講下這道題，還有這個(gè)題D答案說參數(shù)法不需要假設(shè)正態(tài)分布圖，但是參數(shù)法不就是要正態(tài)分布嗎
在frm一級中檢驗(yàn)正態(tài)分布的方法有兩個(gè)，和frm二級中檢驗(yàn)收益率服從正態(tài)分布的QQ plot有什么去區(qū)別?
請問最后講到的混合分布是分段函數(shù)是不是講錯(cuò)了？我看講義的解釋更像是兩個(gè)分布的融合，而不是分段？
老師提到''如何將隨機(jī)數(shù)滿足我想要的分布，我們用反函數(shù)balabala''，，，這里為什么要讓隨機(jī)數(shù)滿足想要的分布呢？最終目的是什么？
這個(gè)最后一句話的債券本身的相關(guān)性分布是指的債券收益率的分布嗎還是什么意思沒看懂
程寶問答
金程問答