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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)典題第二題為什么不能直接用Z4×4＋f×1=Z5×5算呢
既然算出來F的standard deviation是3.6為什么不選C呢？ 解析里談到的location-scale指的什么？
通過查表得出F(1.5)是0.9332，這個(gè)數(shù)對(duì)么？貌似和老師算出來的不一樣呢
多元回歸不是應(yīng)該用F檢驗(yàn)嗎？為什么這里還是tStat的值？ttest和ftest有什么區(qū)別？
p217頁為什么給定一個(gè)F后 均值就是aF 標(biāo)準(zhǔn)差就是更號(hào)下一減a的平方？
不是說F分布在檢驗(yàn)線性回歸時(shí)要所有數(shù)據(jù)嗎 為什么C是partial也對(duì)？
IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
老師這一題他的解釋我不太明白，為什麼商品和債券會(huì)是St和F
請(qǐng)問算forwardrate時(shí)，也有semi-counpounding之類的要求嗎就比如（1+F/m)^mt也會(huì)有這類的計(jì)算嗎？
公式里為什么是F0（1+Q)t次方？難道不應(yīng)該是-t次方嗎？感謝解答！
t分布、f分布、卡方分布、正態(tài)分布有什么區(qū)別呀，分別是什么時(shí)候適用，能否舉對(duì)應(yīng)例子，謝謝。
再推導(dǎo)尾隨對(duì)沖時(shí)，那個(gè)s和 f不是下角標(biāo)上的字母嗎，怎么還能給提出來了呢
為什么(1+R2)T2=(1+R1)T1+(1+F12)T2-T1 呢？
卡方和F分布的自由度要考的嗎 這里解釋最后一句看不懂
老師，請(qǐng)問這塊怎么看出來R2是R1和F1-2的平均值的？
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