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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么計算 t 的時候不用除根號N呀？公式里不是得除以根號N嗎
押題第8題方差=n*p(1-p),均值=n*p是固定公式？在講義哪里沒找到呀。
押題20，從題目中老師怎樣迅速的判斷哪個是N(d1) 和N(d2)？
q55，adjust-r2: 1-(1-r平方)*(n-1)/n-k-1,a答案不符
老師，請問這個題，我看公式是 n - 1，這里 n = 4 吧？那為什么答案還是除以 4 呢？
老師 可以再解釋一遍d1 N（d1) N(d2)各自的經(jīng)濟(jì)意義嗎？
請問為什么這里不用Se^(-qt)N(d1)-Ke^(-rt)N(d2)這個公式呢，謝謝
公式書和講義上寫的都是F=(S+U)*exp(rt)，我以為考試最多出一個F=S*exp((r+u)*t)。結(jié)果你們這道題居然是F=S*exp((r+u/S)*t)。是你們自己出的還是官方出的？
最小方差對沖比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....這個式子中F, 是期貨價格futures price就是指FP = S0*e^rt這種共識定出來的價格嗎? 貌似感覺拿來對沖的, 應(yīng)該是期貨的value?
這里按計算器，出現(xiàn)了F01為1是不是不用管繼續(xù)按↓，然后C02按220000，這時還會出現(xiàn)F02/C03/F03，我沒有動，計算IRR得出的是6.415676.請問錯在哪里
老師好，基差風(fēng)險是不是 short hedge poisition 意思是 用short futures來對沖，long 現(xiàn)貨，到期后，position價值=ST+F0-FT即F0+（ST-FT
所以題目一旦出現(xiàn)了聯(lián)合檢驗，因為要使用F檢驗，所以其他使用非F檢驗的答案都直接可以不看了，是嗎？
老師，第二題向上趨勢是f>s>y，向下趨勢Y>s>f，這兩種趨勢不管收益率是正是負(fù)，都是這個規(guī)律嗎？
老師，這里聽不懂了，剛剛不是說，樣本均值和總體均值一樣，樣本方差是n分之a(chǎn) 平方么？怎么這里又是n-1/n了呢
轉(zhuǎn)成標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，是因為樣本的因素，所以除以根號n嗎？正常轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)應(yīng)該是不需要除根號n吧，什么條件下需要除根號n？
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