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這個(gè)d是什么意思，為什么不能正態(tài)分布
看大家的問題。 這章沒有學(xué)習(xí)二項(xiàng)分布。
delta-normal的計(jì)算VaR方法是假設(shè)return是正態(tài)分布？
查的卡方分布表上的a是單尾還是雙尾的？
老師，對數(shù)分布的均值和方差的公式需要背嗎
蒙特卡洛模擬要求數(shù)據(jù)服從什么分布嗎
股票隱含波動(dòng)率分布為什么左肥右瘦
二項(xiàng)分布計(jì)算器怎么按，具體的，請舉例
蒙特卡洛模擬是否要求數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布？
這里分布的表達(dá)式，方差為什么要除以N?
t分布的kurtosis大于3，為啥老師說是矮峰，沒理解
對數(shù)分布右偏，那均值不是小于中位數(shù)嗎？
正態(tài)分布左邊代表損失，var 是右邊代表損失嗎？
為什么意味該分布意味下跌可能性更高？
左偏和右偏分布的圖形分別是什怎么樣的？
程寶問答
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