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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
樣本方差的計算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，我認(rèn)為這個X拔還是等于0.1。我覺得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨立同分布，所以=0.1。對嗎
請問總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當(dāng)k等于3的時候n等于2。 為什么k等于4的時候 n等于3。不是都是一個嗎
老師您好，如果沒有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個數(shù)嗎？謝謝老師
老師，我想問一下，如果是計算總體方差，除以n，如果是計算樣本方差÷n-1。對嗎
為什么N=9.5折回來的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來就是dirty price?
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達不一樣。想請教一下，思路上的問題？
藍框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
老師您好，對于這種類型的題目我總是搞不清楚下標(biāo)到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標(biāo)為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價除以昨日
老師，我想問期貨的定價，有收益率的時候，我不太理解。F0本來就是終值了啊，再用F0*(1+Q)^t是什么意思呢？
遠期的價值沒搞明白？一份遠期在-t時刻簽署，價格K，到了0時刻，市場價格報F，這時候算價值為什么是對（F-k）折現(xiàn)？
講解上是明白意思。例如石油有storage cost正常F>S , 石油產(chǎn)量急降connivence cost急升便會F<S。 但視頻內(nèi)的圖表那個是contango 那個是 backwardation?
程寶問答
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