全部 >
分布
廣義帕累托分布是在哪里講到的知識(shí)點(diǎn)？
F符合標(biāo)準(zhǔn)正太分布，F(xiàn)平方的期望為啥等于1？
老師，我覺得t分布，卡方分布，F(xiàn)分布講義上講的太模糊，我想問一下它們?cè)诮鹑谥袘?yīng)用的實(shí)際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
右邊是3，5！那豈不是說明正態(tài)分布3左邊的概率跟經(jīng)驗(yàn)分布5左邊的概率相同？因?yàn)?左邊比3左邊長(zhǎng)，所以5應(yīng)該低一些，那經(jīng)驗(yàn)分布就是右邊瘦尾了，即左肥右瘦，不是對(duì)稱的?。?
假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從lognormal分布，那么如圖2中藍(lán)色的線即代表不論期權(quán)執(zhí)行價(jià)格是多少，按照l(shuí)ognormal分布的假設(shè)，標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率都不會(huì)變化，因?yàn)閘ognormal分布的方差只有一個(gè)，是這個(gè)原因嗎？
老師請(qǐng)問這道題題干沒有告訴檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量T是服從t分布還是正態(tài)分布呀？怎么就直接確定了關(guān)鍵值是2.57 這個(gè)不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布雙側(cè)99%的分位點(diǎn)嗎？ 遇見幾個(gè)題都是這樣的 考試又如何判斷呢？
老師 請(qǐng)問指數(shù)分布建模的是時(shí)間？還是違約概率？我記得二項(xiàng)和泊松是對(duì)違約次數(shù)建模的，指數(shù)分布是對(duì)違約概率建模的不是嗎？但好像指數(shù)分布也是對(duì)時(shí)間建模，所以 很迷惑，請(qǐng)老師指教
老師，能不能幫我推導(dǎo)一下t分布，卡方分布和F分布的公式全過程。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)在后面假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)它很重要，但是我雖然理解了假設(shè)檢驗(yàn)，卻總覺得這些公式我尚未理解，很別扭，望老師指導(dǎo)，謝謝了。
為什么D中使用的分布是Q呢？按照題目意思，Q應(yīng)該是指最原始變量遵循的分布吧，但是現(xiàn)在Xbb和Xb已經(jīng)是被映射到正態(tài)分布中的變量了，Xbb、Xb和Q應(yīng)該不是一套的東西吧？
關(guān)于蒙特卡洛模擬，在定量分析課程中，說要對(duì)數(shù)據(jù)的分布做出假設(shè)，但并不要求一定是正態(tài)分布。在這里時(shí)要求risk factor的變化服從正態(tài)分布，兩者矛盾么？圖二中兩句標(biāo)紅的話分別指什么 同時(shí)，蒙特卡洛也要求風(fēng)險(xiǎn)因子服從正太分布，那么它和delta gamma的相比優(yōu)勢(shì)在哪？
不好意思，上個(gè)提問沒打完字不小心點(diǎn)了發(fā)布了。 疑問在于T分布表會(huì)查，但是Z分布表不太會(huì)查了。 主要疑問在于，T分布表有單尾和雙尾，而Z分布表沒有。 針對(duì)189題C選項(xiàng)。0.01level的單尾Z值我該怎么查表？如果是0.01level的雙尾Z值我又該怎么查表？
隨著樣本數(shù)量的增加，當(dāng)收益呈正態(tài)分布時(shí)，蒙特卡洛VaR應(yīng)當(dāng)收斂于delta-normal VaR。如果不是正態(tài)分布呢還收斂嗎？
老師，結(jié)合73題提問，除了參數(shù)估計(jì)法要求正態(tài)分布以外，是不是其他方法都不要求正態(tài)分布，比如歷史模擬法、蒙特卡洛、bootstrapping？
29題的B不是說是ASSUME嗎？既然是'假設(shè)‘為什么不可以呢？假設(shè)完了，如果檢驗(yàn)了不是正態(tài)分布，再假設(shè)其他分布嘛。
講義22頁(yè)P(yáng)DF t分布和正態(tài)分布的對(duì)比圖 不就是比正態(tài)的峰更尖，尾部更肥嗎，老師說的矮峰體現(xiàn)在什么地方？
程寶問答
金程問答