全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，您好，Sortino Ratio里面的N是代表小于MAR的個數(shù)嗎？Tracking error里面的N也是指小于Rb的個數(shù)嗎？謝謝老師
老師，我想問一下，如果是計算總體方差，除以n，如果是計算樣本方差÷n-1。對嗎
為什么N=9.5折回來的PV就是clean price,而N=9，再加上現(xiàn)金流折回來就是dirty price?
老師，您好。想問一下為什么這里的權(quán)重是lambda^n*w_1 而不是lambda^(n-1)*w1
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達(dá)不一樣。想請教一下，思路上的問題？
藍(lán)框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
老師您好，對于這種類型的題目我總是搞不清楚下標(biāo)到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標(biāo)為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價除以昨日
老師，我想問期貨的定價，有收益率的時候，我不太理解。F0本來就是終值了啊，再用F0*(1+Q)^t是什么意思呢？
遠(yuǎn)期的價值沒搞明白？一份遠(yuǎn)期在-t時刻簽署，價格K，到了0時刻，市場價格報F，這時候算價值為什么是對（F-k）折現(xiàn)？
講解上是明白意思。例如石油有storage cost正常F>S , 石油產(chǎn)量急降connivence cost急升便會F<S。 但視頻內(nèi)的圖表那個是contango 那個是 backwardation?
F0.5=1.1443與S=1.15之間什么關(guān)系？F0.5不是0-0.5的匯率么？那么從0時刻開始不能用此前的匯率1.15么？
貼現(xiàn)是站在T1時刻看option價值（f）嘛，為什么不是T0時刻，f不應(yīng)該是T0時的價值嘛
老師一開始已經(jīng)用1/s將本幣轉(zhuǎn)換成外幣了，在國外的投資轉(zhuǎn)換成本國貨幣應(yīng)該是除以F吧。1/s*eYT/F
老師三個式子中的z1是一個數(shù)字嗎，F具體求解過程您能詳細(xì)解一下嗎，就是通過上面三個式子怎模解出F
以德國 金融 公司 為例 ，是 通過 longfutures進(jìn)行 對沖的 ，那么 其 現(xiàn)金流 不應(yīng)該 是 -F（0，1）+F（1，1）等 ，和 老師 寫的 公式 符號 相反 ？
程寶問答
金程問答