請(qǐng)問為什么a選項(xiàng)表述錯(cuò)誤
老師 請(qǐng)問12題為什么選A? 答案解析有點(diǎn)沒看懂，謝謝！
假設(shè)檢驗(yàn)alpha提到一類錯(cuò)誤導(dǎo)致差的經(jīng)理留下，二類錯(cuò)誤導(dǎo)致好的經(jīng)理踢出，這兩類錯(cuò)誤不是一個(gè)意思嗎？差的留下，好的踢出 ，請(qǐng)問判斷這兩類錯(cuò)誤有什么意義？
老師您好，請(qǐng)問443題是什么意思？如何計(jì)算？
老師您好，請(qǐng)問431題計(jì)算net DV01時(shí)0.186m前面為什么是負(fù)號(hào)？
老師您好, 請(qǐng)問: 問題一: 為什么美式期權(quán)只能用二叉樹定價(jià), 不能用蒙特卡羅模擬? 問題二: 這個(gè)問題. 和路徑依賴什么關(guān)系? 請(qǐng)分別回答兩個(gè)問題, 謝謝老師!
請(qǐng)問老師，該題答案我算出來是B，但是習(xí)題集給的答案是A，請(qǐng)確認(rèn)正確答案是哪個(gè)
老師這道題怎么選A呢？IMA里面哪有相關(guān)系數(shù)??？IRB里面才有?。?
想問下影子銀行在次貸危機(jī)中是什么角色？是怎樣影響次貸危機(jī)的？
老師 這道題為什么選B不選A呢？A是原話 B雖然沒有大錯(cuò)但是我還是不明白為什么不選擇A？謝謝
老師好，關(guān)于covered call，似乎講義和原版書的圖形有些不同，原版書上看上去S0和K是一致的，講義上K大于S0。請(qǐng)問如何理解他們的關(guān)系？謝謝。
請(qǐng)問老師這道題幺錚老師在上課時(shí)候講過由于次可加性和wrong way risk的存在，單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的加總是有可能小于組合的風(fēng)險(xiǎn)的。這道題答案D為什么不正確？請(qǐng)老師解答。另外，資產(chǎn)端和負(fù)債端的相關(guān)性可以通過管理的決策改變嗎？
為什么T是0.6?不是六個(gè)月應(yīng)該是半年所以是0.5嗎？？？
請(qǐng)問Model1234分別表示哪幾個(gè)公式，那HO LEE model等有人名的MOdel是單獨(dú)的還是包括在前面的1234里
為什么右邊的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都為0.6？
程寶問答
金程問答