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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，75題，請問怎么知道是卡方分布？它的假設(shè)是1=2=3=4=0，不是應(yīng)該F檢驗(yàn)聯(lián)合檢驗(yàn)嗎？
老師，前一個問題我說反了，43題為什么不能是F分布，不是有兩組方差嗎？
老師，這里有一點(diǎn)沒繞出來，lease rate>r的時候，e^(r-q)越小，S0*e^(r-q)F的呢？
老師，請問這里不是一個short call嗎？第二張圖片里等號左邊不應(yīng)該是加上f嗎
請問老師，這個題為什么說r平方越大說明f檢驗(yàn)可以通過，T檢驗(yàn)不能通過說明存在多重共線性？
老師好，這題用連續(xù)復(fù)利e^rt來算，算出來f2-3等于7.9641%。偏離這么多咋整？
11題B選項(xiàng)后半句應(yīng)該是short put option執(zhí)行價格是F＋U，而不是short call的吧
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實(shí)小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請問，關(guān)于期貨的價值，為什么在T=0的時刻，F0=S0e^rt。 這個怎么想都想不明白。
定量分析PPT165頁，F統(tǒng)計(jì)量2000除以69.78的結(jié)果不是28.6615嗎？答案B是怎么算出來的？
老師您好，這個交易過程不懂。是T時刻以約定的價格F買入，然后因?yàn)槭乾F(xiàn)貨的空頭方所以歸還這份資產(chǎn)嗎？
老師請解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來F=12.26%，能演示一下計(jì)算器是怎么按的嗎？
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
老師好，還是沒能理解在多元回歸檢驗(yàn)中，為什么通過F檢驗(yàn)就能證明b1b2b3b4...不同時等于零。前面說了F檢驗(yàn)用來檢驗(yàn)兩組數(shù)據(jù)方差是否相等，這個ESS/K-1和SSR/N-K-1相除怎么就能跟b1b2b3b4...是否等于零有驗(yàn)證關(guān)系了呢？
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