金程問(wèn)答
老師好，金融市場(chǎng)與產(chǎn)品前導(dǎo)課程中第39頁(yè)，1億*（4.5%-4%）*0.25=125000，這個(gè)為什么算出來(lái)的是3.25年時(shí)的現(xiàn)金流啊。按照FRA的定義，從未來(lái)某一時(shí)刻開(kāi)始在某一特定時(shí)期內(nèi)按協(xié)議利率進(jìn)行借貸，那么是約定了3年后以4%的3個(gè)月利率進(jìn)行借貸而不是3年3個(gè)月之后啊？謝謝。還有后面這個(gè)125000/1+4.5%*0.25這個(gè)單利計(jì)算用的公式在前面沒(méi)有??？是哪個(gè)公式，謝謝。
請(qǐng)問(wèn)怎么用計(jì)算器算標(biāo)準(zhǔn)差？
老師 這里面第二個(gè)選項(xiàng) 老師說(shuō)變量數(shù)是5 為什么df也是5呢 而不是5-1？
這道題什么意思？我讀不懂
如何計(jì)算的、可以給出過(guò)程嗎？
這題也是一樣，答案解析都是算出來(lái)負(fù)的，那怎么選A？
老師好，這道題，答案解析算出來(lái)都是B，怎么選c呢
這道題中，浮息債是半年復(fù)利一次，要計(jì)算first period 凈值，如果first period說(shuō)的是一年，那應(yīng)該是-0.6+0.55=-0.05million(因?yàn)槭歉∠肽旮兑淮蝐oupon)，如果first period是半年，那應(yīng)該是0+0.275(半年的時(shí)候固息債不負(fù)息)，那怎么會(huì)是A
你好，這道題中3年的利率互換，固息債不是應(yīng)該有3筆現(xiàn)金流嗎？
老師您好，上課時(shí)老師講F是求分位數(shù)，F(xiàn)^-1是求概率，怎么覺(jué)得不對(duì)呢？F不是求聯(lián)合概率嗎？F^-1是分布的反函數(shù)，應(yīng)該是求分位數(shù)吧？F最后是求概率吧？這樣理解對(duì)嗎？
問(wèn)題如圖, 謝謝!
為什么是short?
這題說(shuō)是要把浮息轉(zhuǎn)成固息，答案B表示的不是支付固息，收浮息嗎？
老師好，本題的A選項(xiàng)，視頻講解里說(shuō)，前半段話是正確的，這個(gè)說(shuō)反了吧？應(yīng)該是前半段話是錯(cuò)誤的吧？因?yàn)轭}目中說(shuō)的是：error terms are uncorrelated with each other. 但是serial correlation 的定義是：error terms are correlated with one another.所以應(yīng)該A里面serial correlation may be present 是錯(cuò)誤的吧？謝謝老師。
這個(gè)BAL是剩余本金還是剩余本息？
程寶問(wèn)答
