金程問(wèn)答
峰度那一塊知識(shí)，尖峰是肥尾，矮峰是瘦尾，圖形怎么畫(huà)？和t分布的圖不一樣，這里我有點(diǎn)混亂。求圖！謝謝！
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有了解過(guò)
老師您好, 不好意思, 這個(gè)問(wèn)題手誤點(diǎn)了"設(shè)為最佳"...http://www.h8045.cn/study/questiondetail?quesid=60327&classtypeid=523 麻煩您再去看下? 底下有一條"評(píng)論", 我還有疑問(wèn)沒(méi)問(wèn)完.... 不好意思, 謝謝!
在這道題目中，6月不是離7月更近嗎
不太明白，這句話(huà)的意思是，在反向市場(chǎng)，現(xiàn)貨溢價(jià)，怎么會(huì)是有利可圖呢，不應(yīng)該虧損嗎同樣，期貨溢價(jià)，應(yīng)該是賺啊， 第二，這個(gè)老師聲音真的太小了，開(kāi)到最大還是不清楚?。。。?！麻煩改進(jìn)?。?！
倒數(shù)第三行的grows by 5%是不是題目出錯(cuò)了，因?yàn)間rows by 是增長(zhǎng)了多少的意思，所以不需要減去原來(lái)的4%，所以這道題目是不是出錯(cuò)了？
老師好，這道題的答案解析為什么要先把歐洲美元期貨的利率轉(zhuǎn)換成連續(xù)復(fù)利，在題目第一句中不就是說(shuō)的連續(xù)復(fù)利，又不是年度復(fù)利
這一題答案是不是有問(wèn)題？我的計(jì)算方法是先算annual VaR,再用平方根法則換算成10天VaR,結(jié)果也是3.33。建議更正題庫(kù)答案
請(qǐng)問(wèn)老師，均值回歸系數(shù)a的取值范圍是什么？ 如果按照網(wǎng)課的例子，取值大于1，這樣能夠解釋嗎
老師您好！ 能否再總結(jié)一下，什么時(shí)候要用(n-1)來(lái)調(diào)整自由度？是不是說(shuō)在統(tǒng)計(jì)學(xué)上，我們看到的都是樣本，一般不會(huì)有總體。所以只要見(jiàn)到了求方差的自由度就直接用(n-1)？
老師您好！ 請(qǐng)問(wèn)為什么這里再求方差的時(shí)候沒(méi)有使用n/(n-1)進(jìn)行調(diào)整？ 3/2*[0.33*(43+2)^2+0.2*(20+2)^2+0.47*(-43+2)^2]，結(jié)果是48%。 因?yàn)樵谌N回報(bào)率概率是相同的時(shí)候，每一項(xiàng)的概率是1/3，就應(yīng)該使用n/(n-1)對(duì)自由度進(jìn)行調(diào)整。只是這里概率變得不同了，就不調(diào)整了嗎？
老師好，這道題答案感覺(jué)有問(wèn)題，答案里說(shuō)C也是錯(cuò)的啊
老師好，這題答案里算出的1.33%本來(lái)就已經(jīng)是2million的一個(gè)收益率了，最后計(jì)算的時(shí)候，為什么還要再×0.5
你好，這道題有沒(méi)有計(jì)算器可以直接按的？一個(gè)個(gè)數(shù)算有點(diǎn)慢。
這個(gè)沒(méi)看懂答案，啥意思？老師能解釋一下不
程寶問(wèn)答
