binary 期權(quán)和普通期權(quán)比是貴一些還是便宜一些？
老師公式轉(zhuǎn)換錯(cuò)了，這不是線性相關(guān)，是反比例好嗎
Downside deviation =the semi-standard deviation???
CML圖形里面的p點(diǎn)不是市場(chǎng)性風(fēng)險(xiǎn)的坐標(biāo)嗎
為什么用10%，不用11%呢，不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)減去無風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師您好，請(qǐng)問二叉樹最右上角的那個(gè)框里bond price=98.56怎么得到的？講義153頁bond price還是寫著97.65?。繛槭裁磿?huì)改變了呢？
第五題A選項(xiàng)錯(cuò)誤
請(qǐng)問下老師，關(guān)于VaR的回測(cè)檢驗(yàn)，原假設(shè)應(yīng)該是單尾還是雙尾的？為什么這頁例題中z值是與1.96比較而不是1.645。如果用1.96的話，是表示雙尾95%的概率。關(guān)于這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)還不是很理解，麻煩解釋下，謝謝！
請(qǐng)問這種題目就是套公式嗎？公式在哪？網(wǎng)課里沒有教
老師 這道題下面的那個(gè)公式 周老師寫的怎么跟公式不太一樣 分子的部分 寫反了吧 按照公式應(yīng)該是23.25-18.5吧
probability function課后第5題是怎么解的？
條件概率里P（A/B）=P（AB）/P（B），貝葉斯公式里，P（A/B）=PA*P（B/A）/P（B），兩個(gè)表達(dá)式為什么不同？
計(jì)算var值不應(yīng)該是單尾的嗎 此處如何判斷的用雙尾
這里后面加的k是什么？
為什么同一筆浮息債折現(xiàn)，一會(huì)用L2一會(huì)用市場(chǎng)利率？
程寶問答
金程問答