750wtong?yan
market risk和 systemic risk的區(qū)別怎么區(qū)分 講兩個的內容的時候都提到了市場
遠期市場和期貨市場有什么主要的區(qū)別？
這題也解釋下吧
解釋下這道題吧
老師 BCD選項無法理解？
請問函數凹凸性對應的二階導數大于0還是小于0。以及分別對應的函數圖像。
short方交割T-Bond是不是可以這樣理解，我在期初借了T-BOND賣掉，然后在交割日的時候買其它bond再還掉？如果是這樣的話，最開始賣掉的錢應該是期初的QFP*CF，然后現在bond的市價是QBP，用QBP-QFP*CF，這個最小。但是這里的QFP應該是期初時刻的QFP價格啊，為什么題目中說是“最近的QFP”（last settlement）呢？
均值方差相等，就是同一個正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
這里折現還有收益都是用單利算的。歐洲美元期貨是用單利來計算嗎？ 在FRM中只有歐洲美元期貨是用單利來算嗎？其余產品定價都是用復利計算嗎？
在這個視頻里，老師給了個例子。30年1500w貸款，每月還7w，可以算出利率。但是我按計算器顯示錯誤?? 請問怎么用計算器計算呀
請問老師347題：問的是the cost of carry for this futures contract，合同期限是6-month，為什么答案是A，而不是C？
請教老師，課堂上不是說Eurodollar future rate=6%，為什么這里不是6%，而是要計算？
請問題目中說檢查人覺得樣本小，那從同一總體里抽樣本不就可以了，為什么要從另一個總體里面抽樣本呢
請問A選項樣本方差不應該是sigma2除以n嗎
程寶問答
金程問答
