請(qǐng)問這個(gè)題第二個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)的過程可以寫一下嗎 老師的視頻中寫的公式和計(jì)算出的答案不一致
老師 昨天我在強(qiáng)化課下面留下的問題后來我追加提問了麻煩解答一下哦～
選項(xiàng)D的payoff也是大于零的呀，為什么不行
“Financial stress 時(shí)，federal funds rate 與 general collateral rate 之間的差會(huì)變大” 是什么原因呢
40.用100天數(shù)據(jù)回顧，等到又過了10天后，動(dòng)態(tài)變化需要做處理：剔除10個(gè)數(shù)據(jù)，再加10個(gè)新數(shù)據(jù)
帶入數(shù)據(jù)后算不出答案，可以看下哪里出問題了嗎？
老師，這道題按梁老師講解的方法算出來為什么答案不對(duì)？可以看下哪里有問題嗎？
老師 該題從reinvestment 角度我可以理解。但是梁老師說的是r下降 p上升 duration 越大 上升越慢 到這里我都是可以理解的 然后他就說大家更喜歡0息債券。 我就奇怪了 上升慢還喜歡？
B選項(xiàng)為何不對(duì)？
請(qǐng)問probability default的標(biāo)準(zhǔn)差都有什么叫法呀？edf是什么的縮寫？
68題：B選項(xiàng)，volatility weighting 導(dǎo)致VaR變小，是因?yàn)檎{(diào)整后的return變大了嗎？
B選項(xiàng)為何不對(duì)？
Ssm 公示如下 分母還有個(gè)scheduled 的錢 我覺得答案有問題 它忽略了scheduled 所以是不是應(yīng)該用5鍵 把schedule 算出來（但這道題IY 代什么 5.5是season的）
就是分析這類題目時(shí) call 或者put 重要嗎？就拿C和D來說 只要看up in 就可以了？？
老師我想問一下VaR在什么情況下滿足次可加性 謝謝??
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