這道題怎么計(jì)算呢？
這道題怎么理解呢？
cml上 不同的portfolio 為什么會(huì)正相關(guān)？什么意思？ B呢？
老師，70題這個(gè)體讀不太明白…
這道題講錯(cuò)了，請(qǐng)更正。（4000-2200）/500不等于5.6!
老師您好，這道題為什么計(jì)算duration都用麥考林久期？我算了，如果換成modified duration結(jié)果就不對(duì)了。
老師，您好。在這個(gè)題當(dāng)中，為什么short put的期權(quán)價(jià)值是減8？不是應(yīng)該加8嗎？long是減，short加啊!
老師SMA模型數(shù)據(jù)的年限不是10年，首次使用為5年么 C項(xiàng)為什么正確？
請(qǐng)問老師53題BCD分別說的是什么
求解題過程
請(qǐng)問variance-convariance matrix這個(gè)考點(diǎn)我們是不是沒有講過
federal fund和genaral collateral rate之間的差異GC spread反映的是信用風(fēng)險(xiǎn)還是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？ genaral collateral rate和special collateral之間的差異反映的是信用風(fēng)險(xiǎn)還是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師您好，這道題沒看懂，麻煩講解一下謝謝。
老師，17題從題目怎么區(qū)分那個(gè)是risk free rate，哪個(gè)是Rfix？
老師您好，這道題為什么A不對(duì)呢？謝謝
程寶問答
金程問答