老師為什么不是2.58而是2.33
61題，對沖公式上面是標(biāo)的資產(chǎn)，下面是對沖工具，此題怎么上面是期權(quán)，下面是短期國債呢？
老師，這個題中，書上講的伽馬是加上去的 到了做題當(dāng)中，后面伽馬是減掉的，為什么呢
老師，答案中52不知道怎么冒出來的…
這道題的一個covered call相當(dāng)于一個short put，這樣從這個角度來看的話，最大收益就不等于5了，那這個如何來理解呢？
這道題怎么計算呢？
Bankrupyty risk和default risk怎么區(qū)分？ 怎么理解settlement risk
對于有two set of book to hide contract size or loss 的案例， 出了Sumitomo 之外，Barings 算一個嗎
老師，82題，按梁老師的公式算出來是584。請問是選項錯了，還是梁老師錯了？
第75題 為什么與market rate無關(guān)，market rate 由哪些部分組成，除了risk-free rate,還有什么？
第43題 1確實紅利的支付會降低股票價格，所以時間過了紅利支付日肯定會導(dǎo)致European call價值下降 2.但如果從下面這個角度 European call的價值為(S0-D)-Ke^(-rt) 那么時間增加與無風(fēng)險利率增加結(jié)果不都是一樣的-價值下降。而不論是European call/put,還是American call/put不都是波動率越大越好嗎？
老師第二個為什么不能假設(shè)正態(tài)分布的峰度是3
如何理解left-skewed distributions exhibit greater mass to the right of the expected value.
老師，為什么是2.33不是2.58？
86頁計算IR時，如果把MARKET RETURN當(dāng)做BENCHMARK的話，分子為什么不是25%-20%？什么時候分子用JENSEN'S 阿爾法，什么時候直接用PORTFOLIO RETURN減benchmark return？
程寶問答
金程問答