security market line 描述的是graph of the CAPM，怎么會沒做CAPM的假設(shè)呢
這道題是我理解錯了嗎？答案不是a嗎
好像沒在講義上找到對應(yīng)的知識點(diǎn) concave and convex
時(shí)間變短，期權(quán)價(jià)格貶值，同向變化，theta應(yīng)該大于0呀。
VAR沒有加性嗎？
老師這題過程是?
老師 請問計(jì)算浮息債的價(jià)值時(shí)折現(xiàn)是用的單利嘛
老師，像31題選項(xiàng)中的borrow，相當(dāng)于long還是short？
投資風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班課件39頁下方例子：朗母達(dá)為什么是0.05，而我計(jì)算是0.5/(2*5%)=5 ?
?？级?題，c選項(xiàng)梁老師說不選是因?yàn)闆]有肥尾，研究severity一般要看肥尾，那lognormal也不是肥尾，為什么不能選？而且基礎(chǔ)班講義上研究severity的分布是有exponential的，我也沒明白為什么不可以。請老師講講吧，謝謝
我想請問一下為什么28題卡方分布的分位點(diǎn)是選擇單尾2.5%的38.0757而不是5%對應(yīng)的35.1725。
老師 請問這題的a選項(xiàng)是什么意思
老師，這個(gè)題不太懂
A選項(xiàng)，什么叫at the end of investor's horizon? 這個(gè)對應(yīng)哪個(gè)assumption？ B項(xiàng) 有time horizon 這個(gè)概念嗎？
CAPM里怎么看discount rate，什么是discount rate？ CAPM模型不是包括CML 和SML的嗎？ D為什么錯？
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