其中的notice是什么意思
如何理解the sum of independent possion variables is a further possion variable with mean equal to the sum of the individual means
?？级?7），這道題答案錯了吧？圖三是我課上記的筆記，一直說的都是EVT三個參數(shù)μ σ ξ三個參數(shù)，而POT是β ξ兩個參數(shù)而已哦
38題，ii項，operational loss data來自于外部和情景分析的數(shù)據(jù)不算是available的么，這里available怎么理解，這個選項錯在哪里？
麻煩講解iii，iv，另外這個知識點synthetic option using synamic replication指的是什么？
老師，請問第四個選項為什么不對，exposure下降PD上升不是RWR的表現(xiàn)嗎？
老師 這是百題的第10題 想問一下10%說的是standard deviation of weekly return看答案應(yīng)該是對應(yīng)的var25weekly呢為什么不是var1weekly呢？同樣，第二個29題 也是 daily return2% 可這就是var1daily而不是var21 day daily了
在自學(xué)notes的時候 可以根據(jù)每一部分需要掌握的知識點 來學(xué)習(xí)嗎 把需要掌握的知識點一條條列好 找出答案 就算學(xué)好了 這樣的學(xué)習(xí)方法可行嗎？謝謝
16題能不能講一下？還有到底選哪個？謝謝
A 答案的描述和limit有什么區(qū)別？如果要變成limit,答案A需要變動哪里？
為什么說stack& roll有更多的交易？比如3年期的，strip一開始也做了3筆交易，然后每期到期時都做了平倉，所以總共6筆； stack& roll 不也是總共做了6筆交易嗎？
老師，我覺得題目表述的是不是不是很精確？增加sample size，應(yīng)該指的是擴(kuò)大100個人，那這樣的話結(jié)果確實應(yīng)該是更精確的呀。而那個researcher的表述是另外再弄個sample反而不好，你覺得我說得對嗎?
求解題過程
麻煩解釋此題。我理解的B，重復(fù)計算fees不應(yīng)該屬于道德問題嗎
為什么d不對，麻煩老師再說一下loss spiral 和margin sprial的區(qū)別
程寶問答
金程問答