這道題為什么選A呢？為什么不選D呢？
信用風(fēng)險內(nèi)部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？ 300 題的答案ii項(xiàng)為正確 （是否意味著相關(guān)性也銀行自己決定），而327題 A項(xiàng)相關(guān)性，風(fēng)險權(quán)重由監(jiān)管者定，講義中沒有提及，前兩天一個同學(xué)回答是不由銀行自己決定，所以迷惑了，麻煩老師給個最終版本。
請老師詳細(xì)解釋一下這幾種工具的選擇依據(jù)，比如第五題，為什么選決策樹，然后介紹一下其他幾個工具該什么時候選，謝謝
在swap的交換日，Vfix=vfloat，為什么兩者相減不等于0？另外，計(jì)算float的時候 為什么沒有加本金？謝謝
這4個選項(xiàng)不知道是什么知識點(diǎn)，像這類定性的題目感覺比較難掌握
一道題目的追問，前面一個問題：老師你好，債券復(fù)制知識點(diǎn)，用來做復(fù)制的兩個債券的權(quán)重之和是要滿足等于1這個要求嗎？比如這個例子，兩個權(quán)重之和0.6+1.06已經(jīng)超過1了啊。。。這個是怎么回事呢？ 老師給的回答是不需要滿足，可是講義里一道例題就是用了權(quán)重和等于1，圖我發(fā)上來了，搞不清楚這種問題什么時候需要滿足權(quán)重和=1，什么時候不需要了。。。最后一張圖是權(quán)重和超過1了的
老師，quanto option的標(biāo)的資產(chǎn)也是股票吧？只不過是以本幣結(jié)算的。梁老師講的時候感覺講的就是一個普通的貨幣期權(quán)，我認(rèn)為有偏差。 還有講義中的例子沒太明白，到底是只持有期權(quán)呢還是持有標(biāo)的資產(chǎn)nikei225的同時買了期權(quán)？ 另外，買了quanto option后，Nikkei指數(shù)上升，那么期權(quán)盈利，比如到期時期權(quán)的payoff是100日元，雖然相關(guān)性為正，日元升值，市場匯率(比如1usd=10jpy)高于約定匯率(比如約定1usd=20jpy)，但是美國投資者買的看漲期權(quán)不行權(quán)就損失掉期權(quán)費(fèi)，行權(quán)就能賺錢(雖然可能只有5美元)，為什么不行權(quán)呢？
請問老師iasb的stage 2和3有什么不同
在計(jì)算確定cheapest to deliver bond時，最新成交價格是不是就是合約中空頭方鎖定的賣出價？那為什么稱之為最新成交價格？
答案雖然蒙對了，但是A against B，哪個是X，哪個是Y，然后斜率是不是β=ρ*σy/σx
?？季恚ǘ┑?4題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的，老師給的解釋是F-test在一元回歸中原假設(shè)H0：b1=0，但是F-test不是還有一個假設(shè)是檢驗(yàn)兩個變量方差是否相等的么？
老師你好，1、不明白這個利率轉(zhuǎn)換2、也不明白題目中扣號里邊的句子是什么意思
請看圖二，關(guān)于期權(quán)最大價值的請教。謝謝。
視頻在說到cds的wrong way risk時說：如果標(biāo)的資產(chǎn)違約可能性上升，市場上的credit spread上升，相比較而言，cds保費(fèi)較低，風(fēng)險敞口上升。怎么理解??？
1、為什么固息債用市場利率折現(xiàn)而不是固定利率？2、浮息債為什么只折現(xiàn)了一段，而不是像固息債一樣所有的付息日都折現(xiàn)？
程寶問答
金程問答