這三個at in out money狀態(tài)是不需要分是long方或者還是short方的對嗎？
這題的計算過程能寫下嗎
老師你好，我想請問在調(diào)整商品期貨的時候，需不需要對其storage以及l(fā)ease rate進(jìn)行折現(xiàn)（一次性收益目錄下）。因為在對金融資產(chǎn)期貨價格進(jìn)行調(diào)整的時候，對一次性收益進(jìn)行折現(xiàn)了。
這道題有問題吧。sold的時候γ和vega不就是負(fù)的嘛？然后在atm的時候γ和vega的值都是最大的，那偏離atm時受影響不就變小了嗎
fix rate bond的duration是負(fù)的，所以short 一個fixed rate bond的久期不是應(yīng)該是正的么？那4·433為啥還是負(fù)的？
Statement 1中的lagged values是指?
第8題，從一級開始VAR的算法都是用20-1.645*10=3.5m這個方式，表示的是5%的概率損失大于Var值也就是3.5m，為何答案用反向的數(shù)字計算出profit至少3.5m呢？
管道風(fēng)險是啥？？
negative vega是不是只有在 barrier option 中的up and out中出現(xiàn)？？？？
fix=float 這個等式我沒明白，難道不是兩者相減等于swap的價值嗎
不明白這道題
外包風(fēng)險里提到legal risk和compliance risk,兩者有何區(qū)別？
請問老師計算市場風(fēng)險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而不在綜合法計算押品對應(yīng)資本，而只計算沒被抵押品覆蓋部分敞口的rwa么？ 如果不是的話，倘若此題抵押品價值上升15%，其他條件不變，求rwa做法還是用（新exposure-新抵押品價值）*1.5么
這道題怎么理解呢？
這道題怎么計算呢？
程寶問答
金程問答