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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
F檢驗，老師說其實是雙尾，那假設(shè)α=5%，時我查表時是不是也要按α/2來查？如果不是，為什么？
這道題按理說不應(yīng)該是N=β*Vs/Vf=Dv01s/Dv01f這個公式嗎？那1.2×$100000/Vf=0.072/0.051我覺得答案有問題
F分布查表的時候 n1和n2是自由度嗎？就是說如果數(shù)據(jù)1和2都分別為10組的話，那么n1=n2=9，是這樣理解吧
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無風(fēng)險利率減去lease rate 呢？
老師好 b選項 是不是因為期貨價隨著時間的增加而增加 所以推出來f>s?然后是cantango？謝謝
請問一下這里如何理解：組合價值的變動就是無風(fēng)險收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗嗎？感覺亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗統(tǒng)計量公式也不一樣
如果是一般復(fù)利，cost of carry是什么？是整個公式里除了S/F兩個數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
這個題可不可以理解為等式左右兩邊相等 s大于f 所以讓e的那一堆是小的？
請問下老師，這個圖里面的F0.5到1的1.79%具體是怎么求出來的呢？0.94%為何要除以2，具體是怎么得來的？謝謝
??？stock market index是S0嘛，S0和F0不是指現(xiàn)貨價格和期貨價格嗎？
老師你好，f0是3258.2，s0是3767.52，那么不應(yīng)該是現(xiàn)貨價值高于期貨價值嗎？
請問是否能發(fā)一份包含所有的數(shù)據(jù)表格 eg. z-table t-table, chi-square table, F-table 等等
老師你好，Note P35 module quiz 14.2的第一題不理解 答案也看不懂 F（2）是哪來的？ 謝謝解答
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