金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F檢驗(yàn)的p值0.045，我是和0.025比較的。因?yàn)樵僭O(shè)β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯(cuò)在哪兒呢
這里講義是不是錯(cuò)了？表格里是不是應(yīng)該是F分布的期望和方差??？為什么出現(xiàn)了卡方分布？
F分布的應(yīng)用老師可以梳理下嗎？除了檢驗(yàn)方差是否相等，還有檢驗(yàn)多元線性回歸系數(shù)是否同時(shí)等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動(dòng)性 0.031 和 0.026 還有那個(gè)相關(guān)系數(shù)0.928是怎么來(lái)的？
F0不也是站在0時(shí)刻預(yù)測(cè)T的價(jià)格嗎，和St有什么不同？這兩個(gè)預(yù)測(cè)方法分別是啥？
請(qǐng)問(wèn)為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應(yīng)該小于1，則R-L<0，R<L
精 老師遠(yuǎn)期價(jià)格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權(quán)的價(jià)格嗎
老師您好，我想問(wèn)一下為什么之前說(shuō)到x>r, E(St)r, E(St)>F0呢？這兩者是分開(kāi)的嗎
初始價(jià)值 為什么不是20*delta+f,感覺(jué)short 1份call 難道不是收到期權(quán)費(fèi)嗎？視頻位置23:45
老師你好，F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)在檢驗(yàn)多重共線性的原假設(shè)是什么？選項(xiàng)中的partial slope coefficient又是什么？
你好老師算完這個(gè)f=多少多少是現(xiàn)價(jià)對(duì)嗎，不是期貨價(jià)格，如果期貨大于現(xiàn)價(jià)，就有套利機(jī)會(huì)，是嗎
39題，F檢驗(yàn)的分子不是ESS/K-1嗎？這個(gè)題目的K是2，分子不是為ESS/2-1嗎
34題老師這里講的forward price 的公式和F=S0·Exp（R·T）有點(diǎn)混亂，老師麻煩詳細(xì)講講遠(yuǎn)期合約定價(jià)
311:老師，這道題答案用的是（f-k）e^-rt，為什么不能用1050-1000e^-4%*0.75呢，1050為什么也要折現(xiàn)呢
54題, F test不包括b0, 但記得ANOVA TABLE里 t-test也有bo的 test呀。所以到底b0要test嗎？
程寶問(wèn)答
