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信用風(fēng)(fēng)險(xiǎn)
40題，根據(jù)之前基礎(chǔ)課梁老師講的公式F=S0e的（Rd-Rf）t次方這個公式，Rd是本國貨幣的利率，Rf是外國貨幣的利率，那要是按照這樣的計算，應(yīng)該是F=1.25×e的（7%-4%）次方，，結(jié)果是1.288≈1.29，要是這樣計算和答案就相悖了，求解釋
437的A和D。容易判斷是反向市場，排除BC。A和D應(yīng)該如何分析？A是不是如果供貨少了，那么現(xiàn)貨價格就比較低，那么F大于S，就和反向市場矛盾？D是不是因為夏天之前對A的需要大，所以現(xiàn)貨價格抬高，故F小于S，所以滿足反向市場？
不太明白老師這里說的z2是它們倆之間的一個平均水平，后面又得出f12是z1z2的平均水平是什么意思，以至于不明白F12為什么一定會大于Z2。。。感覺這個老師講的東西沒那么清晰透徹……
老師，V=(F-K)e^-rt，這個不是long時候的公式嗎？這題不是說的short嘛，也是用這個公式嗎
在Credit spread 計算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個數(shù)值會怎么告訴我們呢？
F檢驗的p值0.045，我是和0.025比較的。因為原假設(shè)β=0是雙尾的。然后比較fall to rejectn我的思路錯在哪兒呢
這里講義是不是錯了？表格里是不是應(yīng)該是F分布的期望和方差??？為什么出現(xiàn)了卡方分布？
F分布的應(yīng)用老師可以梳理下嗎？除了檢驗方差是否相等，還有檢驗多元線性回歸系數(shù)是否同時等于0，還有嗎
老師，這道例題中不清楚 S 和 F 的波動性 0.031 和 0.026 還有那個相關(guān)系數(shù)0.928是怎么來的？
F0不也是站在0時刻預(yù)測T的價格嗎，和St有什么不同？這兩個預(yù)測方法分別是啥？
請問為什么SL了？我理解的是S<F，那么e^(R-L)*T就應(yīng)該小于1，則R-L<0，R<L
精 老師遠期價格不是等于f=s(1+r)t嗎？怎么成了s-k了？這不是期權(quán)的價格嗎
老師您好，我想問一下為什么之前說到x>r, E(St)r, E(St)>F0呢？這兩者是分開的嗎
初始價值 為什么不是20*delta+f,感覺short 1份call 難道不是收到期權(quán)費嗎？視頻位置23:45
老師你好，F檢驗和T檢驗在檢驗多重共線性的原假設(shè)是什么？選項中的partial slope coefficient又是什么？
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