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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么F小，經(jīng)濟差；F大，經(jīng)濟向好
按照PPT中的例子，F=26.666575，跟F分布表有什么關系啊？F分布表怎么查??？
F=se^rt這個公式中 的F指的是期貨還是遠期？
stardard error 的求發(fā)對于T分布或者正態(tài)分布都是 樣本的標準差除以根號n(樣本數(shù)）嗎，對于卡方分布和F分布 標準差也是這樣求嗎
我不太懂9.7% 11.3% 12.27%為什么對應 F1,2 F2，3 F1，3
老師，這里的F_critical value，是F_(alpha/2)么？
為何48題用f-test ？什么情況用F test？
F符合標準正太分布，F平方的期望為啥等于1？
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標準正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標準差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標準正態(tài)了嗎
羅馬字母第四個，聯(lián)合的假設檢驗，什么叫看F的P-value呀？F檢驗不就是F檢驗，有自己的F值嗎？
請問老師說contango是遠月F大于近月F，但是我在contango圖中畫的藍色部分為什么能看出遠月F小于近月F呢，這里不太理解
老師您好， 為什么這個例題中，新的optimal number：N‘=N*S/F呢？ 尾隨對沖公式不是N'=h*Va/Vf嗎？ 而且代入的為什么是標普指數(shù)的現(xiàn)價1095和期貨價格1160，而不是代入持有資產(chǎn)20 million和1160*250呢？Va和Vf具體指的是什么呢？
老師您好，關于basis risk我一直有個疑惑，為什么effective price=S2+F1-F2？為什么不等于S1-S2+F1-F2？
這個題，第二問，為什么能直接用K＝F＝28.8？K＝F這個公式不是f＝0時才能用嗎？
程寶問答
金程問答
