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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
我記得前兩天您說卡方分布和f分布只需要簡單掌握，這是第二道卡方分布計算題，這個公式我到底要不要記住
老師 這個題 為什么0.94%要除2呢？0.94%不就是半年的利率麼？1.79不也是f （1-2）的利率麼 為什么也要除2呢？
老師 經典題第二題那種，直接用兩年期債權×f 2 3 等于三年期債權的這種平價公式 是只能零息債權用嗎？
老師 經典題第二題那種，直接用兩年期債權×f 2 3 等于三年期債權的這種平價公式 是只能零息債權用嗎？
這里好神奇，當Y=1是，那干嘛不直接用F(y)=1/(1+e^-1),還需要把那一大堆線性回歸給帶進去呢？
為什么借美元買chf的現(xiàn)貨呢？f小于市場價應該買期貨賣現(xiàn)貨這里指的都是標的資產么？那為什么要去買到chf的現(xiàn)貨呢
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價公式嗎？我看書上說股票遠期的定價公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個
老師好，麻煩結合217、219習題分析講解一下F檢驗和T檢驗的關鍵和異同，對這兩個概念性題目沒理解。謝謝！
老師請問470題，F=P4/P3-1，本題P4是79.81，P3是85.16，跟答案的分子分母顛倒了，是這道題有問題嗎？
section of the 2018 Study Guide, 這意思是log distribution , F distribution , 那些formula 全不用記嗎？ 不是說檢驗 formula , I mean distribution formula
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標的資產遠期合約是18個月到期，那為什么不折現(xiàn)18個月，只折現(xiàn)6個月呢？
答疑說回歸方程不用作F檢驗，只用做T檢驗？這個說法是不是有問題啊？單個變量和所有變量都要做檢驗吧？D錯在哪里了？
想問下這里的n是樣本容量（sample size）還是sample的個數(shù)？ 老師說E(xi)是一個樣本均值（sample mean），那么圖片中公式是對樣本均值1到n求和，代表一共有n個sample？
請問老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時刻進行折現(xiàn)到0時刻嗎，可是F0在T時刻不一定還是F0原來的這個執(zhí)行價格吧，不是應該在T時刻又另外有一個新的執(zhí)行價格嗎，這樣的計算方法對嗎？還有第二個問題是
請老師檢查一下解析中的F求解公式，分母應該為ESS（表格中已知）/k，分母應該為RSS（需要用表格中TSS-ESS得）/n-k-1。解析中不光把已知量未知量搞反了，還不知道哪里來的數(shù)據(jù)？？？
程寶問答
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