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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，dv01s/dv01f=100/89.8?。扛杏X老師代反了吧？
f-test 不僅可以檢驗兩個independent variable的variance是否相等，也可以檢驗joint hypothesis的coefficient? f-test 的公式是: S1
?？季恚ǘ┑?4題中1 For simple linear regression,the F-test tests the same hypothesis as the t-test，答案是正確的
如果考慮相關系數，那么組合的方差=n單一資產方差+n*（n-1）p*單一資產方差，波動率變大，為啥組合風險低了呢？（表面上感覺分散了，風險降低了，有點學亂了），老師幫忙解答梳理下
精 老師，這個資產的風險是σn，但是買入這個資產后，整個組合的TEV的變化量不是σn吧？這新的TEV不是還要考慮相關關系后得出嗎？感覺不是簡單相加的關系，所以不太理解為什么直接乘以σn？
老師你好，想問一下第七頁例題為什么n=13啊。折現到2014.1.1，并且開始拿coupon到2020.7.1為什么不是拿n=14次。是因為14.1.1的coupon沒拿到嗎？可以說一下n的思考思路嗎？謝謝。
請問這道題里 RSS的自由度n-k-1為啥是表里的27？我理解的這道題n30 ，k是3（身高體重年齡），n-k-1不應該是26嗎？請老師幫忙解答謝謝
老師，這道題為什么是N=6，不是N=7，在2011.2.3還剩6期coupon，但在2011.1.1不應該是還剩7期coupon嗎？
老師好，32題，我用標準誤的公式想帶入，但是n不知道多少，答案上分母就是24，想問問難道n=1嘛？謝謝
請問題目中的SEE和SSE是一個概念嗎？這個SEE=（SSE/（n-2））1/2中的n是多少，題目中好像沒有指明
老師第15題和第16題，第16題的折現到上期是n=7，為什麼第15題是n=10而不是11？
關于type Ⅰ and type Ⅱ error與樣本容量n之間的關系，請問為何n增大(減少)時，type Ⅰ/Ⅱ減少(增大)？能否用畫圖結合文字的方式解釋一下？謝謝
老師，這章的課堂練習1，舉的例子用N=13算不出這個1088.63來，這個結果是N=12的，是我哪里沒明白嗎？
老師好 請問option delta的時候前面要跟正負號嗎 call option’s delta = N(d1), put option’s delta = -N(-d1)嗎
這里的橫縱坐標到底是自由度還是樣本個數，你n1,n2應該是樣本個數，但視頻又說是df，很奇怪
程寶問答
金程問答
