金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，S-Ke^-rt不是股票期貨的定價(jià)公式嗎？我看書(shū)上說(shuō)股票遠(yuǎn)期的定價(jià)公式是F=S0*(1+r)^t啊，到底是哪個(gè)
老師好，麻煩結(jié)合217、219習(xí)題分析講解一下F檢驗(yàn)和T檢驗(yàn)的關(guān)鍵和異同，對(duì)這兩個(gè)概念性題目沒(méi)理解。謝謝！
老師請(qǐng)問(wèn)470題，F=P4/P3-1，本題P4是79.81，P3是85.16，跟答案的分子分母顛倒了，是這道題有問(wèn)題嗎？
section of the 2018 Study Guide, 這意思是log distribution , F distribution , 那些formula 全不用記嗎？ 不是說(shuō)檢驗(yàn) formula , I mean distribution formula
這里F0要折現(xiàn)我理解，可標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期合約是18個(gè)月到期，那為什么不折現(xiàn)18個(gè)月，只折現(xiàn)6個(gè)月呢？
答疑說(shuō)回歸方程不用作F檢驗(yàn)，只用做T檢驗(yàn)？這個(gè)說(shuō)法是不是有問(wèn)題啊？單個(gè)變量和所有變量都要做檢驗(yàn)吧？D錯(cuò)在哪里了？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題的最后是把F0-K的值在T時(shí)刻進(jìn)行折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎，可是F0在T時(shí)刻不一定還是F0原來(lái)的這個(gè)執(zhí)行價(jià)格吧，不是應(yīng)該在T時(shí)刻又另外有一個(gè)新的執(zhí)行價(jià)格嗎，這樣的計(jì)算方法對(duì)嗎？還有第二個(gè)問(wèn)題是
老師我想問(wèn)一下，1.這道題目的標(biāo)價(jià)我理解為1.368CHF/USD，本幣是USD，外幣是CHF，和老師講解的反了，請(qǐng)問(wèn)哪里不對(duì)？2.在算理論F的時(shí)候三個(gè)月的interest rate不用年化嗎
對(duì)于future price ,forward price,price和value,F0 S0 f等等一系列概念沒(méi)有講清楚之間的區(qū)別和聯(lián)系，一下子就講這么多計(jì)算推導(dǎo)過(guò)程，根本無(wú)法理解。聯(lián)系老師重點(diǎn)
2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計(jì)算第一項(xiàng)三年收益率除以一年收益率為什么要開(kāi)方
遠(yuǎn)期合約Fo= A/ B不應(yīng)該是1×A= F o× B嗎，為什么SoB×（1+Rb）** T要除以Fo才等于A（1＋Ra）** T而不是乘以Fo
請(qǐng)問(wèn)35頁(yè)求fwd rate我這樣用r0.5*0.5+f0.5-1*0.5=r1*1即可吧？我看助教在回復(fù)其他人問(wèn)題用的公式好復(fù)雜
24min時(shí)的例題，通過(guò)兩個(gè)即期利率算中間遠(yuǎn)期利率時(shí)是否應(yīng)該用1.03*0.25f=1.04，而不是直接利率相乘？
covered interest parity 我覺(jué)得這里老師講的有問(wèn)題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學(xué)的，這里為什么ppt為什么是反的？
請(qǐng)問(wèn)老師寫的這個(gè)公式對(duì)嗎，不應(yīng)該是ERP-rf嗎，為什么寫成了rp-ref呀， 請(qǐng)問(wèn)這些下角標(biāo)p,f是什么意思 謝謝
程寶問(wèn)答
