麻煩講下A選項為什么錯了
信用風險和流動性風險部分的漢化講義能否盡快上傳，感謝！
老師，這樣理解對嗎？
老師這里的coupon是每六個月給1.75，這里期限是一年，那c不就是1.75×2=3.5嗎？還是說是因為第0.5年的coupon拿去再投資了，所以說我們的c＝1.75（第1年的coupon）+1.75×1.011（第0.5年的coupon拿去再投資最后得到的錢）＝3.51925
老師，這里只記最后那個公式就行了對吧，上面的不理解無所謂吧
老師這里的敏感性1和敏感性2是不是就是求一個絕對值就行，誰減誰無所謂
老師，這個圖里指的是左半邊虛線是負凸性，右半邊實線是正凸性對嗎
老師，所以平價利率Par rate是使得PV等于面值的那個票息率，而不是折現(xiàn)率是嗎
這道題用計算器算出來的答案也與ppt答案相差一些。請問是為什么
為什么我計算出來的結(jié)果ppt答案有差
我按照這個公式帶入數(shù)字算，答案是1940，為何算不出來1946
這個老師講課也省事兒，講題也省事兒，把原文和答案一讀就算講過了。這道題連個b/s sheet也不畫，也不講為何要這樣歸類，真的是服了，以后這個老師的題目講解能不能替換別的老師講啊
這題解題思路是分別計算存款和貸款所需繳納的準備金然后加總計算獲得；但我在做這套解題思路是先計算存款可以提供的流動性，然后用貸款所需流動性減存款可以提供的，得到的結(jié)果不一樣。請問1.為何我的思路有問題;2.應(yīng)該也有類似的要求計算流動性gap，如何與這道題區(qū)分運用合適的思路。
老師 這里 3.96 是等于 4*0.99 嗎，這里是否也要考慮haircut，只不過這里沒有假設(shè)出來
老師，意思就是說，α+β越小，均值復歸程度就越強，第n天的方差隨時間趨近于VL（長期平均方差率）的速度就越快是嗎
程寶問答
金程問答